이동평균 엔벨로프

마지막 업데이트: 2022년 6월 26일 | 0개 댓글
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출처 QV HTS

KPU CE

보통 20일 이동평균선을 사용하고 m은 트레이더의 성향에 따라 많이 다르나 가장 보편적으로 사용되는 10으로 두고 분석해보겠다.

하향 envelope선에 돌파 또는 지지할시 매수 하고 m%만큼 떨어지면 손절, m%만큼 상승하면 익절하도록 세팅해 두었다.

필요한 라이브러리들을 불러와 줬다.

상장된 기업정보들을 크롤링 해주었다.

네이버 금융에서 코스피 200종목들의 이름을 크롤링 하였다. 크롤링하는 이동평균 엔벨로프 방법은 블로그 글에 자세하게 나와있다.

코스피 200종목들의 종목코드들을 불러왔다.

ma 이동평균선만큼 N의 엔벨로프선을 만드는 함수이다.

벡테스팅 함수

주석 부분은 그래프가 그려지는 부분이다.

-89, -86, -80, -79, -79, -79, -78, -77, -66, -65, -62, -61, -60, -59, -59, -58, -55, -49, -47, -44, -42, -41, -41, -38, -37, -34, -33, -33, -31, -31, -31, -30, -29, -28, -28, -23, -22, -22, -22, -21, -21, -20, -17, -17, -16, -16, -15, -15, -15, -14, -13, -12, -12, -11, -10, -9, -7, -6, -6, -6, -4, -3, -1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 22, 23, 26, 26, 26, 26, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 35, 36, 40, 40, 42, 43, 45, 이동평균 엔벨로프 46, 47, 47, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 57, 58, 62, 64, 66, 70, 73, 82, 84, 92, 93, 93, 96, 97, 102, 103, 105, 105, 106, 107, 115, 115, 117, 123, 135, 147, 150, 152, 160, 174, 183, 188, 190, 190, 193, 195, 214, 215, 217, 237, 247, 250, 258, 264, 272, 281, 297, 304, 324, 335, 355, 374, 398, 438, 440, 472, 523, 532, 577, 624, 698, 1209, 1240,

결과가 너무 안좋았다. 하지만 분석중에 알아낸 사실이 하나 있었다. envelope를 거래량이 많은 상태에서 둘파하게 된다면 대부분 손실을 본다는 사실이었다. 하지만 거래량이 터지지 않고 하향돌파하면 곧바로 반등이 나오거나 일주일이내에 수익이 나오는것을 알 수 있었다. 다음 포스팅에서는 이번에 분석한 것을 반영해서 포스팅 해보겠다.

저가 매수의 기술

주식투자 초보자들이 하루 한 번 주식시장을 둘러보는 것만으로도 안정적으로 묵직한 수익을 낼 수 있는 '저가권 매수' 투자기법을 소개한다. 지수 이동평균선, 엔벨로프, RSI, MACD라는 4가지 보조지표에 대한 기술적 분석에 기초해 주식 매매자들의 심리, 특히 주가를 형성하고 관리하는 ‘세력’의 의도를 읽어냄으로써 최적의 매수매도 타이밍을 잡는 실전적 방법을 상세히 설명한다.

모두가 두려워하는 저가권에서 매수함으로써 오히려 손실폭을 제한하고, 비중조절과 분할매수로 위험을 관리하며, 수익을 최대한 끌고 갈 수 있는 수단으로서 보조지표를 적극 활용하고, 한 방 수익이 아닌 꾸준한 수익을 반복함으로써 복리효과를 노리는 대단히 안정적인 투자기법이다.

이 책은 자기만의 명확한 원칙이나 기준 없이 욕망으로 매수하고 공포에 매도하여 매번 물리고 마는 개미투자자들의 나쁜 매매습관을 고쳐줄 것이며, 큰 실패 없이 평생 즐겁게 할 수 있는 확실한 주식투자 방법을 알려줄 것이다.

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Об авторе (2021)

사업체를 운영하며 주식투자를 병행하는 투자자. 저자의 닉네임 오버솔드Oversold는 과매도권에 진입한 종목을 분할매수해 묵직하게 수익을 내는 저자의 투자기법을 의미한다.

20여 년의 투자 기간 동안 3번의 깡통을 차기도 했지만, 포기하지 않고 잃지 않는 주식 매매를 위해 오랫동안 연구했다. 그러던 어느 날 주식 매매의 타이밍은 자신이 아닌 다른 참여자의 심리에 의해 좌우된다는 본질을 깨닫고 한 방에 얻는 수익이 아닌 꾸준한 수익을 반복함으로써 복리수익을 얻을 수 있는 투자기법을 정립할 수 있었다.

본인의 실패와 시행착오를 겪지 않게 하기 위해, 자녀에게 전수해줄 평생 쓸 수 있는 기법을 정리하다 우연한 기회에 책까지 내게 됐다. 모두가 두려워할 법한 저가에서 매수함으로써 손실 폭을 제한하는 동시에, 수익을 최대한 끌고 갈 수 있는 수단으로 보조지표를 적극적으로 활용하고 있다. 이 책에 공개된 기법은 직장인, 주부, 학생 등 하루 종일 주식시장을 쳐다보기 어려운 사람들도 비중조절과 분할매수로 위험관리를 함과 동시에 수익이 나는 주식투자를 할 수 있도록 도울 것이다.

[Python] finterstellar를 사용하여 Envelope로 주식 이동평균 엔벨로프 매매 시그널 만들기

Envelope 를 사용한 투자전략은 모멘텀, 평균회귀에 모두 사용될 수 있습니다.

모멘텀 투자를 한다면 주가가 envelope 를 상향 돌파하면 매수하여 다시 envelope 안으로 들어가면 매도를 할 것이고, 평균회귀 투자를 한다면 주가가 envelope 의 아래쪽에 있을 때 매수를 하여 envelope 의 상단으로 올라오면 매도를 하겠죠.

백테스팅

finterstellarenvelope () 함수로 해당 기능을 제공하고 있습니다.

이번엔 AMD 주식으로 살펴보겠습니다.

사이즈는 예를 들어 위아래 10%를 만들고 싶다면 0.1을 입력하면 됩니다.

Band를 그리는 함수는 다음을 사용합니다.

이제 매매 시그널을 이동평균 엔벨로프 만들어 보겠습니다.

밴드를 통한 매매 시그널을 만드는 함수는 다음과 같습니다.

각 구간은 A~D까지 표시해 놓은 것을 참고해보시면 됩니다.

먼저 모멘텀 전략을 써보겠습니다.

확실한 상승구간에서 여러차례 매매가 일어나는 모슴을 보여죽네요.

다음은 평균회귀 전략을 적용해보겠습니다.

매수 포지션만 바뀐 것을 확인하실 수 있습니다.

단 한번의 매매이후 거래가 없네요.

투자 성과분석

모멘텀 전략 평균회귀 전략

모멘텀 투자의 경우나 평균회귀 투자의 경우나 모두 처참한 수익률을 보여줍니다.

벤치마크에 비해 정말 처참하죠?

맺음말

이제 각자 원하는 종목을 선정하고, 기간을 바꿔보거나 EMA 를 적용해보는 식으로 튜닝을 해볼 수도 있습니다.

Envelope 는 모멘텀 투자, 평균회귀 투자 모든 곳에 사용가능한 방법이지만, 위의 예에서 알 수 있듯이 전략 없이 보유만 한 것보다도 못한 수익을 보일 수도 있습니다.

[시윤주식] 뇌동매매 끊는법 / 엔벨로프 (envelope)

뇌동매매 잘못하여, 큰일 난다는 것을 경각심(?)을 가지게 끔, 재미있게 보여주기 위해 준비했다고 한다.

뇌동매매, 계획 없이 주식을 사게 되면, 손해 보는 것은 본인 자신이다.

뇌동매매를 방지하기 위한 보조지표를 소개해 주었다.

출처 시윤주식

주식 보조지표로써는, 기준선을 몇 %로 둘러싼 라인을 의미한다.

상위, 하위 라인을 알기 위해 활용하는 보조지표인 이동평균 엔벨로프 것 같은데, 시윤주식, 이번 영상에서는 좀 다른 방법으로 활용했다.

출처 QV HTS

시윤주식에서는 기준선을 20일 이동평균선으로 잡고, 3%의 위, 아래를 기준 잡았다.

이것으로 뇌동매매를 끊어보자는 것이다.

중요하는 이동평균 엔벨로프 것은 저 위치에 도달했을 때, 무조건 매수, 매도하자는 것이 아니다.

단지 보조로 활용하자는 의미이다.

하지만, 귀가 막히게 잘 맞는 것 같다.

직접 HTS에서 작성해 봤다.

시윤주식에서 알려준 종목을 내 HTS에서 직접 만들어 보았다.

20일 이동 평균선만 남기고, Envelope만 넣었다.

그랬더니, 20일 이동평균선 근처에 왔다가 급등하는 모습을 확연히 볼 수 있다.

엔벨로프 설정은 아래와 같이 20일, 3%로 잡는다.

출처 시윤주식

애니플러스처럼 극단적인 모습을 보인 것은 아닌지만, 시윤주식에서 알려주려는 것은 여전히 잘 보이는 것 같다.

이격도가 많이 떨어져 있는 종목은 급하게 추격 매수를 하지 않아야 한다는 것이다.

삼성전자를 엔벨로프로 확인해 봤다.

image.png

- Envelope는 "Trading band"라고도 하는데 이동평균선을 중심으로 상하에 일정한 Band(띠)이동평균 엔벨로프 를 설정하여 가격이 정상적인 분포를 보일 때 상위밴드(upper band)는 가격의 상한선으로 하위밴드(lower band)는 하한선으로 간주하고 매도·매수를 결정하는 매매기법이다.


1) 이동평균을 middle band로 하는 방법

Middle band = 가격의 n일 (단순)이동평균
Upper band = Middle band 이동평균 엔벨로프 + (Middle band×a%)
Lower band = Middle band - (Middle band×a%)
※ 단, 0 < a < 1

2) 이동평균의 비율 대신 일정시점의 가격을 middle band로 하는 방법

Middle band = 일정시점의 가격 즉 Pt (주로 현재가 사용)
Upper band = Middle band + (Pt×a%)
Lower band = Middle band - (Pt×a%)
※ 단, 0 < a < 1

3) 이동평균의 절대가치를 사용하는 방법으로서 손절매폭을 정하고자 할 때 사용


1) Band 돌파를 이용한 매매 기법


- 가격이 Band를 돌파하면 그 돌파한 방향대로 매매
- 상위밴드(Upper band) 상향 돌파하면 매수
- 하위밴드(Lower band) 하향 돌파하면 매도
- 선물매매의 경우 청산과 신규매매가 동시에 이루어지는 reversal system임
- 단점 : 매매 정리 시점이 늦어 손실 위험이 큼

2) 이동평균선을 활용한 기법


- 가격이 Band를 돌파하면 그 돌파한 방향대로 매매하는 방법은 위의 1)의 방법과 같음
- 그러나, 매매를 정리시에는 이동평균선 이용(손실위험 보완)
- 상위밴드(Upper band) 상향 돌파하면 매수 후, 조정 시에 가격이 이동평균 엔벨로프 Band안으로 회귀한 뒤
이동평균선을 지키지 못하면 정리 ( 매도의 경우 반대 )

image.png


- 가격의 이동평균선 회귀 성질을 이용
- 상위Band는 저항선으로서 초과 매수, 하위Band는 지지선으로서 초과 매도로 인식
- 가격이 하위Band에 도달하면 매수를 하고, 상위Band에 도달하면 매도하는 방법

- 단점 : 강세시장에서 Band를 돌파하여 가격이 지속하여 움직이면 현물에서는 이익기회를 잃고 선물에서는 손실 위험에 직면하게 됨


- 보완 : 가격이 Band를 상(하)향돌파 한 뒤 다시 Band로 회귀시 매매실현


4) 상하위 Band & 이동평균선 이용법


- 가격이 이동평균선 상향돌파시 매수, 상위 Band 도달시 정리
( 매수한 뒤 가격이 상승하지 못하면 즉시 정리)
- 가격이 이동평균선 하향돌파시 매도, 하위 Band 도달시 청산

- 단점 : 위의 ③방법에 비해 위험은 감소하지만 실현가능 이익이 감소하게 됨


1) 추세추종형 방법(band 돌파를 이용한 매매 기법, 이동평균선을 활용한 기법)을 이용할 경우 횡보장에서는 손실의 확률이 높다. 이 방법은 추세가 형성되고 있는 장에서 유리하다.

2) Band 활용법(상하위 Band 이용법, 상하위 Band & 이동평균선 이용법)은 횡보장세에서 이용이 유리하나, 이익의 폭이 작고 추세장에서 매매시 판단이 틀릴 경우 손실의 확률이 높다.

3) 추세선, 추세확인 지표(ADX 등)을 활용하여 현재가 '추세국면' 인지 '횡보국면' 인지를 확인한 뒤 『추세추종형 기법』과 『Band 활용 기법』중 선택하여 적용하는 것이 좋다.


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