지표를 활용한 트레이딩

마지막 업데이트: 2022년 3월 20일 | 0개 댓글
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꼭 비트코인 달러 페어 종목에 한해서 사용해야 하는 전략인가? 4시봉이어야만 하나?

실전 투자 전략 (63) - 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략 (1)

이번 포스팅에서는 캔들 지표를 이용한 인트라 데이 돌파 전략에 대해서 살펴보겠습니다.

그동안 noise ratio를 이용한 range 기반의 돌파 전략에 대해 자세히 살펴본 바 있는데, 사실 인트라데이 전략에서 돌파의 기준과 지표를 활용한 트레이딩 돌파 전략은 range 기반 말고도 다양한 캔들의 지지 저항 지표를 통해서도 쉽게 만들 수 있습니다.

캔들 지표를 이용한 돌파 전략의 원리는 아주 단순하면서도 상식적이어서 다양한 트레이딩 전략을 짜는데 큰 도움을 받으시리라 생각하고, 기존의 NR 돌파 전략과 병행하면 전략의 다변화로 인한 분산 효과도 크기 때문에 반드시 알아두어야 합니다.

* 데이 트레이딩에 있어 가장 중요한 지표는 무엇일까요? 20일 이평선? 14일 RSI 값? 12일과 26일 이평선의 조합으로 만들어진 MACD?

* 많은 투자자들이 당일의 트레이딩의 성공 확률을 높이기 위해 온갖 복잡한 지표들과 마법의 숫자를 찾으려 혈안이 되어 있는데요 사실 스윙 트레이딩이 아닌, 하루짜리 데이 트레이딩에 있어 가장 중요한 지표는 바로 복잡하고 긴 숫자로 이루어진 지표가 아닌, 바로 전날의 가격 지표 입니다.

* 왜냐하면 딱 하루의 단기적인 움직임은 바로 직전의 가격의 움직임이 가장 잘 반영하기 때문 이죠. 실제 데이터로 검증해봐도 단기 트레이딩의 자기 상관성은 직전일의 가격의 데이터가 가장 강하다는 것을 확인할 수 있습니다.

'아이 씨 뭐 설명이 뭐 이렇게 복잡해? 좀 쉽게 설명할 수 없어?'

여러분이 야구 감독이라면, 당장 오늘 야구 경기에서 가장 좋은 성적을 올릴 수 있는 선수로 팀을 꾸려야 하는데, 어떤 기준으로 선수를 선발하시겠습니까?

3년전 홈런왕? 1년전 타격왕? 최근 3경기 타율?

3가지 기준 중 '오늘의 타율'에 가장 밀접하다고 여겨지는 지표는 뭘까요? 당연히 최근 3경기 타율이라고 볼 수 있죠?

3년전 홈런왕이 지금도 물론 잘 칠수 있겠지만, 3년 전에는 홈런왕이지만, 지금은 1할도 못쳐서 방출될 지경에 놓였다면, 지금과 너무 오래 동떨어진 과거의 기록은 현재와는 상관성이 낮을 수 밖에 없겠죠?

많은 사람들이 트레이딩 전략을 짤 때 지표의 기간값을 결정할 때, 아무런 의미와 철학도 없이 가장 성적이 좋은 숫자를 찾아서 과최적화를 하는 것을 볼 수 있는데, 진정한 최적화는 논리로 하는 것 입니다.

백테스트와 최적화의 과정은 내가 만든 논리가 맞는지, 합리적인지를 검증하는 수단에 불과해야 의미가 있지요. 그렇기 때문에 전략에 이용되는 지표의 파라미터 값을 정할 때는 내가 투자하고자 하는 투자 시계열의 사이클을 반드시 고려해서 그에 맞게 짜는 것이 중요 합니다.

예를 들어, 3~4일 정도 보유했다가 파는 스윙 트레이딩 전략을 구사한다고 했을 때, 300일 이평선을 이용하는 것이 무슨 의미가 있을까요? 내가 매수한 후 매도하는 3~4일 간의 가격의 움직임에 가장 직접적으로 영향을 주는 가격의 범위는 10~20일 정도겠지요?

내가 매매하는 투자 시계열에 적합하지도 않은데 백테스트에서 온갖 지표값으로 다 테스트를 해서 투자 시계열과 아무런 상관도 없이 동떨어진 지표값이 최적의 결과를 보여서 그 값을 실제 투자에 쓰는 것은 자살 행위입니다. 좀 수익이 떨어지고 수익 곡선이 거칠어도, 정직하게 나의 투자 시계열에 적합한 수준의 기간값을 이용하는 것이 바람직하지요.

따라서, 여러분이 투자 시계열이 짧으면 짧을수록 참고하는 가격 지표의 기간값도 짧게 설정하고, 투자 시계열이 길면 그에 비례하여 가격 지표의 기간값도 길게 설정하는 것이 논리적이고, 이것이 트레이딩의 철칙 입니다.

이런 관점에서 본다면, 데이트레이딩에 있어 가장 중요한 지표는 바로 전날의 가격의 움직임 이라고 할 수 있죠. 물론 데이트레이딩을 전략을 짤 때도 중장기적인 지표값을 이용해서 필터링 조건을 얼마든지 걸어서 활용할 수 있는데, 이번 포스팅에서는 일체의 필터 조건을 걸지않고, 가장 중요하고 본질적인 전날의 가격 조건만 이용해서 전략을 디자인해보겠습니다.

이후의 필터 조건은 일종의 양념과도 같은 것으로 여러분께서 기호에 맞게 추가하시면 되겠죠?

2. 데이트레이딩에서의 핵심 지표

* 그렇다면 데이 트레이딩에서 가장 핵심적인 캔들 지표는 무엇일까요? 바로 전일의 캔들 지표 라고 할 수 있습니다.

* 전일의 가장 기본적인 캔들 지표는 전일의 시가, 고가, 저가, 종가입니다.

* 그리고 이에서 파생되어 나온 피벗 지표가 있는데요, 피벗 지표는 전일의 시가, 고가, 저가, 종가를 가공해서 만든 보조적인 지표로, 당일의 지지와 저항의 수준을 잘 반영하기 때문에, 데이트레이딩에서 효과적인 매매의 기준점 으로 이용할 수 있습니다.

피벗 지표도 기본적으로 전일 가격의 변동폭을 이용해서 만든 지표로 보시면 되겠습니다.

* 피벗 지표는 총 5개로 구성되고 계산 방법은 다음과 같습니다.

1) 피벗 기준선 = (전일 종가 + 전일 저가 + 전일 고가)/3

2) 1차 저항 = 2*피벗 기준선 - 전일 저가

3) 2차 저항 = 피벗 기준선 + 전일 고가 - 전일 저가

4) 1차 지지선 = 2*피벗 기준선 - 전일 고가

5) 2차 지지선 = 피벗 기준선 - (전일 고가 - 전일 저가)

시가, 고가, 저가, 종가? 너무 단순 무식한 거 아냐?

뭔가 좀 더 고급스러운 지표에 기간 값도 약간 마법스러운 17일 같은 게 세팅되어야 괜찮은 거 아냐?

라고 생각하실지 모르지만, 사실은 가장 기본적인 지표가 가장 중요한 분명한 이유가 있습니다.

그 이유는 이 시가, 고가, 저가, 종가와 같은 가격대는 그냥 우연히 정해지는 것이 아니기 때문입니다. 시가, 고가, 저가, 종가는 장이 시작되고, 장중에 치열한 전투가 벌어지고, 또 장이 마감되는 과정에서 매수세와 매도세가 격전을 벌이는 과정에서 가장 많은 거래가 발생한 지점 이기 때문입니다.

그렇기 때문에 실제적으로도 이 지점이 가장 중요한 지지와 저항의 포인트로 작용하고 실제로도, 이 지점에서 가격의 움직임이 반전되거나 가격의 변동이 급격하게 일어나는 현상이 흔히 발생 합니다.

따라서, 이러한 기본적인 캔들 지표는 결코 무시해서는 안되는 중요한 지표이고, 이를 가공해서 만든 피벗 지표 또한 중요한 보조적인 지지와 저항의 지표로 이용할 수 있습니다.

여러 전략을 만들고 검증하다보면, 아무 것도 모르는 초보 때는 차트에 온갖 복잡한 보조지표들로 떡칠이 되어 있지만, 나중에는 차트에는 단순한 이평선과 거래량, 본인이 선호하는 한 두개 정도의 보조 지표 이외에는 아무 것도 없어지게 되는 경험을 하게 되실 겁니다.

피벗 지표는 시,고,저,종의 단순한 4가지 지지와 저항의 포인트를 좀 더 세분화하고 확장시켰다고 보시면 됩니다. 백문이 불여일견이라고, 이러한 중요한 캔들 지표가 실제 차트에서 어떻게 보이는지 한 번 살펴볼까요?

* 보시는 차트는 2019년 2월 말 ~ 3월 초의 코스닥 차트입니다.

* 일봉 캔들의 시가, 고가, 저가, 종가는 일봉 차트에서 쉽게 확인할 수 있죠?

* 그러면 이제 마지막 캔들 (음봉)의 피벗 지표를 일중 차트 상에서 확인해보겠습니다.

피벗 지표는 전날 캔들의 지표를 가공해서 만들어지기 때문에, 실제 데이터는 노란색으로 표시된 캔들의 데이터에 기반해서 만들어집니다. 그럼 확인해볼까요?

차트를 보면 피벗 지표가 어떤 개념인지 느낌이 확 오죠?

전날 주가 움직임의 가장 중심이 되는 피벗 포인트를 중심으로, 동일한 간격으로 상하에 전일의 가격의 변동성에 기반을 둔 지지와 저항선이 2개씩 분포 한 것을 볼 수 있습니다.

어떻습니까? 데이트레이딩을 할 때 막연하게 아무런 기준 없이 감으로 느낌으로 이 정도 떨어지면, 많이 떨어졌겠다 혹은 많이 올랐다라고 생각하면서 뇌동매매하다가 시장한테 맴매 많이 맞으셨죠?

이처럼 명확한 캔들 지표를 기준으로 매매하면, 뭔가 객관적이고 확실한 지표에 기반을 두고 매매하기 때문에 훨씬 더 정량적이고 시스템적인 매매 를 할 수 있습니다.

뿐만 아니라, 이에 기반을 둔 다양한 데이트레이딩 전략을 검증하고 만들 수 있다는 장점도 있지요.

비록 단순하지만, 이런 캔들 지표를 이용한 데이트레이딩 전략을 실제로 만들어보면, 단순함에도 불구하고 의미 있는 수익을 주는 전략을 쉽게 개발할 수 있습니다.

4. 캔들 지표를 이용한 투자 전략, 어떻게 만들것인가?

* 그렇다면 이런 캔들 지표를 이용한 투자 전략 어떻게 만들 수 있을까요?

* 어떤 곳에 응용할 수 있을까요?

이후의 포스팅에서 자세히 살펴보겠습니다만, 아주 지표를 활용한 트레이딩 다양한 방법으로 응용할 수 있습니다.

예를 들면, 저항선을 돌파할 때 매수하는 추세 추종 전략으로 이용할 수도 있고, 지지선에 닿았을 때 반등을 노리는 역추세 전략을 디자인 할 수도 있습니다.

역추세 전략으로 진입시, 진입한 하단의 지지선은 손절선으로 이용할 수도 있고요,

종가 베팅에서 아주 유리한 타이밍을 잡는데 매우 효과적인 필터로도 쓸 수 있습니다.

그럼 캔들 지표를 이용한 단순하면서도 강력한 데이트레이딩 전략, 다음 포스팅에서 하나씩 알아보겠습니다.

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보조지표를 활용한 실전 데이트레이딩

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George Lane에 의해 개발된 Stochastic Indicator(SI)는 포지션 트레이더 뿐만 아니라 Day trader에게도 상당히 의미있는 기술적 지표이다. SI는 또한 최근에 가장 널리 사용되는 기술적 지표중의 하나이다. 대부분의 기술적지표가 그러하지만 여타의 매매시점포착 지표와 연계하여 복합적으로 사용하면 그 신호의 타당성이 매우 높아진다.

간단히 말해서 SI는 현재의 주가움직임을 c개 전의 가격움직임과 비교하여 만들어 낸 파동지표이다.

즉 14일 SI는 14일전 주가와 금일의 주가를 비교하여 만들어지는 것이다. 이렇게 만들어 진 기본 Stochastic 숫자를 %로 나타내고 평활하여 이 값의 이동평균(통상적으로 3개 이동평균)과 함께 분석하는 것이다.

모두가 알고 있는 %K와 %D인 것이다. SI는 또 Fast 와 Slow의 두가지 형태가 있다. 크고 빈번하게 진동하는 Fast를 평활한 것이 Slow로 상대적으로 진동이 완만하다.

SI의 고점/저점은 가격의 고점/저점과 상관관계가 매우 높기에 Day trading, Swing trading, Position trading 모두에 걸쳐 매매시점 포착에 적실성이 있는 기술적 지표이다.

SI는 Fast, Slow여부나 9개 이동평균이냐, 25개 이동평균이냐는 별로 중요하지 않고 지표를 적용하는 방법이나 해석하는 방법이 매우 중요하다. 다양한 적용방법에 해석기법이 있지만 Day trading에 적합한 방법만을 간추려서 살펴보고자 한다.

우선 지표를 활용한 트레이딩 SI의 기본적이고도 중요한 특성을 살펴보면

1. SI 75%이상은 천정이 임박한 과열권을,

25%이하는 바닥이 예상되는 과매도국면으로 통상 간주한다.

2. SI가 과매수국면(즉 75%이상)이나 과매도국면(즉 25%이하)에

도달했다는 것이 곧매도/매수를 즉시 행하여야 한다는 것을

뜻하지는 않는다.

3. SI는 대개의 경우 단독으로 사용된다.

(물론 단독으로 사용하여도 문제는 전혀 없지만 개인적인 경험상,

많은 경우 여러 매매시점 포착 지표를 복합적으로 사용하는 것이

매매결과를 더욱 좋게 만든다.)

[Stochastics을 이용한 Day trading (2)]

1. %K와 %D 교차

Slow SI나 Fast SI나 상관없지만 Fast SI가 너무 급격하게 변동하기 때문에 Slow SI를 사용하는 것이 좋다. 이동평균기법과 마찬가지로 %K가 %D를 상향돌파하면 매수신호, %K가 %D를 하향돌파하면 매도신호로 인식하는 것이다.

이 방법은 허위신호가 많을 뿐만 아니라 상당히 많은 수의 거래를 유발하고 그만큼 수수료 부담이 가중된다.


2. 75%와 25% 이탈

과열권으로 인식되고 있는 75%와 과매도권으로 알려진 25%를 벗어나는 경우 각각을 매도,매수신호로 간주한다. 즉 SI가 상승하여 75%를 넘어섰다가 하락반전하여 재차 75%이하로 진입할 때가 매도시점이고 SI가 하락하여 25%이하까지 하락하였다가 상승반전하여 25%이상으로 빠져 나올 때가 매수시점이라는 것이다.

이 방법은 Day trading이든 Position trading이든 어떠한 트레이딩에도 적용가능하고 %K와 %D 교차방법 보다 훨씬 성공적인 매매결과를 보여주었다. 그러나 SI지표 하나만은 Stop loss 설정 수준이나 이익을 현실화하는 시점 등을 알려주지는 않기 때문에 다른 지표를 연계 사용하거나 자의적인 판단 하에 별도로 Stop loss나 이익고정 매도 수준을 결정하여야만 한다.

SI지표가 특정방향으로 움직이고 있다고 해서 손절매도를 늦추거나 포지션 청산을 미루어서는 안된다. SI가 절대 확실한 법칙이 아니기 때문이다.

[Stochastics을 이용한 Day trading (3)]


Day trading 기법으로 널리 사용되고 있는 SI Pop이란 무엇인가?

우선 14개 Stochastic indicator를 사용하고 Day trading을 위해서는 5분 데이터나 10분 데이터를 이용한다.

1. %K가 75%이상으로 올라가는 순간 시장가 주문으로 매수한다.

2. 매수 체결되면 %K와 %D가 교차하는 시점에 Stop loss를 설정한다

3. %K와 %D가 교차하는 시점에서 매도 청산한다.

청산시에도 시장가 주문을 이용한다.


매도의 경우는 반대이다. 즉

1. %K가 25%이하로 떨어지는 순간 시장가 주문으로 매도한다.

2. 매도 체결되면 %K와 %D가 교차하는 시점에 Stop loss를 설정한다.

3. %K와 %D가 교차하는 시점에서 매수 청산한다.

청산시에도 시장가 주문을 이용한다.

4. 물론 시장의 종료와 함께 매수든 매도든 포지션을 청산하여야 한다.


SI Pop기법은 매우 쉽고 과거 3년간의 데이타를 통해 살펴보았을 때 SI Pop기법을 이용한 거래의 65%이상이 성공적일 정도로 유용성이 크지만 시장에서 빠져 나오는 시점 (%K와 %D가 교차하는 시점) 포착을 위해 주의깊게 시장을 계속해서 관찰하여야 한다. 이 기법을 사용하기 전에 실제 시장상황을 충분한 시간을 갖고 살펴보면서 모의실험을 통해 적용 기량을 함양할 필요가 있다.

그런데 왜 SI Pop이라고 부르는가?

앞에서 기법을 설명하는 것을 주의깊게 살펴보았다면 알 수 있었겠지만 SI Pop은 대다수의 사람들이 과열권이라고 하는 SI 75% 수준에서 매수를 하고 침체권이라고 할 수 있는 SI 25%수준에서 매도를 한다.

즉 어느 특정수준까지 가격이 움직이면 순간적이긴 하지만 그 추세가 유지될 것으로 가정하고 매매를 감행하는 것이다.

그러므로 SI Pop은 시장의 추세가 어느정도 확인이 되는 수준까지 진행되었다 하더라고 단기적인 이익을 볼 수 있을 정도만큼은 좀 더 지속된다는 시장의 흐름을 이용하는 것이라 할 수 있다. 움직이고 있는 물체는 계속해서 움직이려는 것이 자연의 법칙이듯 주가 또한 그러하다는 것에서 착안한 것이다.

또한 이러한 일정수준에 도달한 추세의 마지막 모습은 대개의 경우 짧은 시간에 강하게 나타나기 때문에 이익의 기회로 충분하며 이 모습이 마치 팦콘이 일정온도에 다다르면 터지는 것과 유사하여 Pop이란 표현을 사용하는 것이다.


경험상 SI Pop은 매우 변동성이 강한 시장에서 매매를 위해 적합하다. 즉 코인 마진 / 선물과 같은 시장에 적절하다 할 수 있다. 소폭의 이익을 목표로 ‘치고 빠지는’ 식의 매매기법이기에 매매단위를 상향 조정할 필요가 있다.

[RSI와 Day trading]

상대강도지수(RSI)는 80년대 초 Welles Wilder에 의해 개발된 이후 다양한 기법이 제기되었으나 Day trading과 관련하여서는 아직까지 이렇다 할 만한 것이 없다고 할 수 있다. RSI는 가격관련지표로서 과매수/도 상황을 나타내 주며 매매시점 지표로서도 훌륭하다.

그러나 Day trader에게 있어서는 RSI 자체보다 RSI에서 파생된 보조지표가 더욱 중요하며 이 파생보조지표와 결합하여 사용하여야만 잦은 파동과 허수신호에서 오는 속임형을 걸러낼 수 있다. 먼저 일반적으로 사용하는 RSI를 살펴보면 여러 측면에서 Stochastic과 유사한 파동지표이다.

많은 기법들이 있지만 통상 RSI가 높은 수치에서 하락하기 시작하면 매도신호가 예상되고 낮은 수치에서 상승하기 시작하면 매수신호로 간주한다.

이러한 일반적인 해석은 얼마만큼 움직여야 상승한 것으로 보느냐에 따라 자의적인 해석이 가능해지고 허수신호를 걸러낼 적절한 필터가 없다. 따라서 RSI를 이용한 매매에 충분한 경험이 없다면 투자에 적용하기가 매우 어렵다. 그래서 파생보조지표가 필요하게 되는 것이다. 파생 보조지표란 무엇인가?

파생이라는 말 때문에 어렵게 들릴지 모르나 원데이타나 1차 지표를 수학적으로 지표를 활용한 트레이딩 재차 가공해낸 것이 바로 파생 보조지표인 것이다. 즉 주가를 이용하여 RSI를 계산해냈고 이 RSI를 원데이타로 하여 RSI의 이동평균을 구했다면 이 이동평균은 RSI의 파생보조지표가 되는 것이다.

RSI수치를 이용하여 RSI의 Stochastic을 구할 수 있고 이 또한 RSI의 파생보조지표가 되는 것이다. 물론 RSI의 Stochastic을 원데이타로 하여 또 한번 Stochastic을 구하면 RSI Stochastic의 Stochastic으로 RSI의 2차 파생 보조지표가 되는 것이다.

원데이타의 허수신호를 걸러주고 유의미도를 높이는 필터역할을 하는 것으로는 보통 1차 파생보조 지표를 많이 사용한다. 그러면 RSI와 RSI의 파생 보조지표를 이용한 Day trading기법을 살펴보면 기준수치를 결정한다.

즉 과거 자료를 통해 과매수국면 기준 수치와 과매도 국면

1. 기준수치를 결정한다. (75/25 또는 85/15)

2. RSI가 75이상에 있다가 75이하로 하락할 때 매도

(Stop loss는 최근의 최고점)

3. RSI가 25이하에 있다가 25이상으로 상승할 때 매수

(Stop loss는 최근의 최저점)


1. RSI가 파생보조지표를 하향돌파하면 매도

(Stop loss는 반대의 경우 즉 상향돌파)

2. RSI가 파생보조지표를 상향돌파하면 매수

(Stop loss는 반대의 경우 즉 하향돌파)

3. 장 종료와 함께 포지션을 청산하는 것을 물론이다.

경험상 Day trading을 위해서는 RSI와 파생보조지표로서 RSI의 14개 Stochastic를 사용하는 것이 가장 정확성이 높았다. 즉 RSI와 주가를 원데이타로 하는 Stochastic을 연합하여 사용하는 것도 훌륭하나 RSI와 RSI수치를 이용한 Stochastic을 평활 보조지표로 한 차트 내에 나타내 매매신호를 발생시키는 것이 더욱 정확도가 높다는 것이다.

[Momentum Indicator와 Day trading]

대부분의 투자가들은 Momentum Indicator를 처음 듣거나 들어보았더라도 매매시점 지표로서의 사용법을 잘 모를 것이다. Momentum은 간단하게 계산해 낼 수 있는 지표로서 만일 1일 Momentum이라면 금일 가격에서 전일 가격을 차감한 수치이다.

즉 금일 가격이 500원, 전일 가격이 520이라면 1일 Momentum 수치는 ?20이 될 것이다. 또 2일 Momentum은 금일 가격에서 2일전 가격을 차감한 수치이다. 이렇게 하면 15분 Momentum, 5Tick Momentum 또한 구할 수 있다.

이에서 알 수 있듯이 Momentum은 변화를 나타내는 지표로 추세의 강도를 보여준다고 할 수 있다. 즉 Momentum이 급격하게 하락한다면 큰 폭의 주가움직임과 함께 추세가 하락하고 있다는 것을 나타낸다.

Momentum은 파동지표처럼 영선을 중심으로 움직이는데 음수값에서 양수값으로 올라가면 상승추세가 예상되고 반대이면 하락추세가 예상된다고 할 수 있다.

또한 Momentum은 영선을 중심으로 빈번하게 상승/하락을 반복함에 따라 허수신호를 많이 발생하게 되는데 이를 걸러내기 위해서는 Momentum의 파생 보조지표를 이용하는 것이 좋다. 대개의 경우 Momentum의 이동평균을 주로 사용하는데 물론 RSI나, Stochastic, 심지어 ROC를 사용하기도 한다.

Momentum과 그 파생보조지표를 이용한 매매기법은 일반적인 이동평균법과 동일하나( 즉 Momentum이 파생보조지표를 상향돌파하면 매수, 하향돌파하면 매도) Day trading에 사용하기 시작한지 얼마되지 않았기 때문에 충분한 검증이 이루어지지는 않았지만 변형가능성이 매우 높아 앞으로도 충분한 연구를 거치면 얼마든지 새로운 기법이 나올 수 있는 여지가 많다.

[Rate of Change(ROC)와 Day trading]

전장에서 설명했던 Momentum이 금일 가격에서 몇일 전의 가격을 차감하여 계산하였다면 ROC는 몇 일전의 가격을 금일 가격으로 나눈 수치이다. 즉 1일 ROC의 경우 전일 가격이 700원이고 금일 가격이 200원이라면 ROC값은 3.5가 된다.( Momentum의 경우는 값이 ?500이 된다.) 이런 방법으로 5 Tick ROC나 30분 ROC, 5일 ROC를 구할 수 있다.

ROC는 시간적 길이에 따라 그래프의 모양이 많이 다른 편이다. ROC는 시장 움직임의 변화에 민감한 지표라 할 수 있다. 즉 주가 추세의 변화가 일어날 때를 미리 알려주는 지표이다.

하지만 ROC는 이러한 변화의 크기가 클지 아니면 작을 지에 대해서는 알려줄 수가 없다. 추세의 변화가 있을 것이라는 것을 안다면 트레이더는 손실을 줄인다거나 새로운 포지션을 설정한다거나 하는 필요한 조치들을 취할 수 있기 때문에 ROC는 단순한 기법을 적용하더라도 훌륭한 트레이딩 지표가 될 수 있다.

ROC가 음수에서 양수로 바뀌면 상승추세가 기대되고 양수에서 음수로 바뀌면 하락추세가 예상된다.

ROC 역시 영선을 중심으로 파동을 나타내기 때문에 잦은 파동에 따른 허수신호를 걸러낼 필터가 필요한데 이에도 역시 파생보조 지표를 필터로 사용하며 대개의 경우 ROC의 이동평균을 이용한다. ( 파생보조지표를 상향돌파하면 매수, 하향돌파하면 매도.) 물론 전장에서 살펴본 것처럼 Momentum이나 Stochastic, RSI를 파생보조지표로 사용하기도 한다.

또한 ROC와 그 파생보조지표를 Day trading에 사용하기 시작한지 얼마되지 않았기 때문에 충분한 검증결과를 얻지는 못했지만 변형가능성이 매우 높아 앞으로도 충분한 연구를 거치면 얼마든지 새로운 기법이 나올 수 있는 여지가 많다

기본 RSI 지표를 활용한 트레이딩 전략 가이드 - 비트코인 강좌 10편

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경고! 투자는 모두 본인 책임입니다. 반드시 여러 트레이더 분들의 의견과 함께 참고용으로 사용하시길 바랍니다.

이번 포스팅에서는, RSI 지표를 통해 저점과 고점을 캐치하는 다양한 방법에 대해 알아 보겠습니다.

물론 지금까지의 포스팅을 쭉 봐오셨던 분들이거나, 어느정도 트레이딩을 해오신 분들은 당연히 알고 계셨을 전략이지만..

RSI가 단순히 저점 부근이기 때문에 매수를 망설이고, 고점 부근이기 때문에 매도를 망설이는 분들을 위한

따라서 내용이 조금 겹칠 수 있습니다.

해당 전략이 10편인 이유는, 앞에 있는 강좌의 매매전략 보다 높은 승률을 보장하진 못한다는 점이 크게 작용했네요.

그리고 해당 전략 만을 사용하는 것 보단, 다른 전략을 같이 중첩하여 생각하는 편이 매매 승률에 도움이 됩니다.

* 해당 포스팅을 이해하기 위해선 RSI 지표에 대한 기본적인 학습이 선행되어야 합니다.

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※ 해당 블로그 주인은 블로그 게시물 의외의 브리핑 , 리딩 서비스 를 위한 텔레그램 , 카톡방 등을 운영하고 있지 않으며 취미 수준으로 운영되고 있음을 밝힙니다. 비트코인 공매수 & 공매

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무료 비트코인 강좌 총 32편 모음집 무료 비트코인 강좌 총 32편 모음집, 강좌 카테고리 공지 사항!! 최근들어 암호화폐 트레이딩 열풍이 다시 부는 듯 하여 과거 강좌글을 보기 쉽게 재편성 했습

피보나치 되돌림. 조정의 끝, 반등의 끝지점 예측 - 비트코인 강좌 9편

※ 해당 블로그 주인은 블로그 게시물 의외의 브리핑 , 리딩 서비스 를 위한 텔레그램 , 카톡방 등을 운영하고 있지 않으며 취미 수준으로 운영되고 있음을 밝힙니다. 비트코인 공매수 & 공매

RSI 지표를 보는 방법은 아주 간단합니다.

RSI가 고점을 띄는 시점은 주가가 과매수 상태라는 것을 나타내며,

RSI가 저점을 띄는 시점은 주가가 과매도 상태라는 것을 나타냅니다.

또한, RSI도 주가와 같이 일종의 추세와 그에 맞는 흐름을 따르는 경향이 간혹가다 나타나기 때문에..

지표 내에서도 지지선과 저항선을 지표를 활용한 트레이딩 정의할 수 있습니다.

이는 지표값이 결국 봉 마감 시점의 주가를 따르기 때문에 일어나는 현상이라고 생각 됩니다.

▶ BTC / USD (BIT-STAMP) 4시봉

윗 사진이 간단한 예시가 됩니다.

비트코인 달러페어 라는 종목내의 과거 RSI 지표 특성은,

88~90 라인 을 넘어서 마감되는 일이 거의 없으며, RSI 지표값 최고점은 95 언저리 입니다.

따라서, 저 라인은 일종의 저항 지표를 활용한 트레이딩 라인이 됩니다.

저 저항 라인에 도달시, 일부 매도 전략 을 세울 수 있습니다.

정상적인 종목이라면 저항이 붕괴 되더러도 지표상 상당히 높은 수치를 기록하여 단기적으로라도 상승이 멎게 됩니다.

그러나 하락 > 상승의 추세 전환 지점 (추세의 시작 지점)과

상승 추세의 강화 지점에서는 매도 전략이 오히려 위험 할 수 있습니다.

시장 상황을 보고 추가 매도 전략 또는 매도 포지션 손절 전략을 세울 수 있습니다.

또한, RSI 가 23~29 라인 아래에서 마감되는 일이 거의 없었죠.

2018년 말.. 강력한 지지라인 6000불이 붕괴되는 시점에 한자리까지 내려간 적이 있긴 했지만,

꽤나 흔치 않은 일이라 이 라인은 현재 배제해 두시는 편이 좋습니다.

아무튼 저 라인은 일종의 지지 라인이 됩니다.

저 지지 라인에 도달시, 지표를 활용한 트레이딩 일부 매수 전략 을 세울 수 있습니다.

저 지지라인이 강하게 붕괴되면, 추가적인 하락이 예상된다는 소리지만

정상적인 종목이라면 저항이 붕괴 되더러도 지표상 상당히 낮은 수치를 기록하여 단기적으로 라도 하락이 멎게 됩니다.

그러나 상승 > 하락의 추세 전환 지점 (추세의 시작 지점)과

하락 추세의 강화 지점에서는 매도 전략이 오히려 위험 할 수 있습니다.

시장 상황을 보고 추가 매수 지표를 활용한 트레이딩 전략 또는 매수 포지션 손절 전략을 세울 수 있습니다.

과거 RSI 기록대로 매매를 진행했다면 나올 수 있는 진입 포인트 입니다.

당연히 승률이 100%에 가까운 전략은 없기 때문에

생각보다 실망스러운 포인트가 몇군데 존재하기도 하고 꽤나 괜찮은 진입 포인트도 존재합니다.

또한, 진입할만한 지점인데도 신호가 없는 구간도 몇몇 존재하죠.

특히 두번째 빨강 화살표 살짝 옆을 보시면 거래량이 터진 구간 + 추가상승에서 나온 하락 다이버젼스 = 명확한 매도 지점 인데도

승률을 높히고 수익을 증대화 시키기 위해 저는 다음과 같은 원칙을 정해 매매 하시는 것을 추천 드립니다.

1 . 상승추세 인 경우

* 필독! 하락 추세에서 상승 추세로 돌아서는 찰나에는 하락추세를 짓누르는 강한 상승이 나오기 때문에

(진입 포인트 사진의 ★ 보라색 별 포인트 를 참고해주세요. 하락추세에서 강한 상승이 등장하여 분위기를 반전시킵니다.)

추세 전환 초기에는 공매도를 절대 진입하면 안되며 , 저점을 잡으신 분들은 일단 쭉 홀딩하셔야 합니다.

RSI가 자신이 정의한 저점에 도달했을 경우 매수를 권장합니다.

특히 주가 저점이 낮아지지 못한채 (또는 높아지며) RSI가 저점에 도달하는 경우는 상승 다이버젼스라 하여 좋은 타점이 됩니다.

RSI가 자신이 정의한 고점에 도달했을 경우 매수했던 보유 물량을 일부 익절 (30% 권장) 합니다.

이후 지표가 해소되었을때 또는 피보나치 0.236과 0.382 지점에서 각각 익절한 분량 만큼 다시 매수를 합니다.

강한 상승 추세가 정착되어 안정된 상태인 경우 0.236 에서 0.382 포인트 사이에서 다시 상승이 시작되는 경향이 있습니다.

상승 추세가 안정된 상태에서 굳이 위험하게 단기 공매도를 진입할 경우, 상승 시작점 ~ 단기고점을 기준으로,

피보나치 0.236 지점에서 1차 익절(50%)을 보고, 나머지 물량을 본절에 걸고 0.382 지점까지 노립니다.

손실 지정가는 매물대, 저항선, 여러가지 지표 등의 힘을 추가로 빌려야 겠지만.. 이 지표만으로 매매할땐 애매해지죠..

따라서 명확한 손실 지정가를 정의할 수 없는 초보자분 들에겐 역 추세 매매는 추천드리지 않습니다.

또한, 거래량이 유난히 큰 지점 + RSI가 선을 넘고 고점을 갱신 + 주가가 최고점에 도달 하는 경우,

보유물량을 일부 익절 (70%) 합니다.

나머지 물량 30%는 반반으로 쪼개서, 0.236 포인트와 0.382 포인트에서 지지 여부를 확인 후

지지를 받지 못한다면 익절하되, 차마 익절을 하지 못한 경우 적당히 반등이 나온 지점에서 익절합니다.

(상승 스타팅 포인트가 1이므로, 매수 평단이 안좋은게 아닌 이상 반드시 익절이 납니다.)

* 사진의 오타 수정 !

장기 추세전환 지표를 활용한 트레이딩 > 중기 추세전환

2 . 하락추세 인 경우

* 필독! 마찬가지로 상승 추세에서 하락 추세로 돌아설땐 상승추세를 짓누르는 강한 하락이 나오기 때문에

(진입 포인트 사진의 큰 빨강 화살표 포인트를 참고해주세요. 상승추세에서 강한 하락이 등장하여 분위기를 반전시킵니다.)

추세 전환 초기에는 공매수 포지션에 대해 접근할땐 많은 주의를 기울이셔야 하며

고점을 잡으신 공매도 홀더 분들은 정말 최고점인 경우 쭉 홀딩하셔도 됩니다.

* 하락 추세는 상승 추세랑 대응 방법이 약간 틀립니다.

왜냐하면, 하락추세가 시작되었다 하더러도, 세력은 물량을 최대한 정리하기 위해 개미들을 꼬실것이고..

개미들을 꼬시려면 강한 반등 폭을 일으켜 개미들에게 매수 욕구를 일으켜야 하기 때문입니다..

상승 추세에서 약간의 하락만을 주며 개미들에게 현물 매수의 여지를 주지 않으려 한 것 과는 정 반대의 상황입니다.

저의 포스팅은 글귀가 대충 비슷해서 그냥 반대로 대응하시면 될 것이라 생각하실 수도 있지만, 주의해서 읽어주세요.

RSI가 자신이 정의한 저점에 도달했을 경우 매도했던 (공매도 보유자) 보유 물량을 일부 익절 (50% 권장) 하거나,

익절한 물량은 첫 하락의 경우 0.5~0.618 포인트에서 추가 매도가 가능하며,

두번째 하락으로 인한 도달 부터는 강한 양봉이 등장하여 단기 상승추세를 만들어낼지 지켜봐야 합니다.

하락장(조정장)지표를 활용한 트레이딩 은 항상 한두번의 짧은 상승추세로 개미들을 꼬시기 때문이지요.

하락 추세가 안정되었다고 생각되는 경우, 0.382에서 0.5포인트 각각에서 추가 매도를 받으실 수 있습니다.

또한, 세번째 파랑 화살표 포인트 처럼

거래량이 유난히 큰 지점 + RSI가 선을 넘고 저점을 갱신 + 주가가 저점에 도달 하는 경우 일부 익절 (70%) 합니다.

나머지 물량 30%는 두가지 대응 방법이 있습니다.

1 . 위와 같은 현상이 벌어지는 경우엔 추가 하락이 등장할 경우, 왠만하면 상승 다이버젼스가 등장합니다.

이때 공매도를 전량 익절합니다.

2 . 반반으로 쪼개서, 최종 하락 지점을 기준으로 0.236 반등 포인트와 0.382 반등 포인트에 익절 주문을 걸고 대응합니다.

반대로, RSI가 자신이 정의한 저점에 도달했을때 공매수를 굳이 위험을 감수하여 진입 할 경우

상승 > 하락추세 전환 이후 맨처음 하락에서는

반등이 나왔을때 안전하게 0.236 , 0.382 , 0.5 구간마다 분할 매도를 진행하고

두번째 하락 부터는 단기 추세 전환을 의심할만한 움직임이 나오기 전까지 대기합니다.

이 역시 명확한 손실 지정가를 정의할 수 없는 초보자분 들에겐 역 추세 매매는 추천드리지 않습니다

하락장(조정장) 내의 단기 상승추세가 마무리 된 이후엔,

(윗 사진에선 고점을 판별할 수 없었으나 다른 매매 방식으로 잡아낼 수 있었습니다)

상승하던 때와 동일하게, 피말리는 계단식 하락이 찾아오는 '하락 안정기' 를 갖추게 됩니다.

이때는 RSI가 저점일때 매수를 받거나 공매도를 익절하기 보단, 손실 지정가를 갖춘 공매도 추가주문이 효과적입니다.

하락할때 나오는 되돌림은 짧게는 0.236 이지만, 개미들의 희망고문을 위해 0.382 ~ 0.5 의 되돌림이 나오는 경우가 많습니다.

이때 분할 추가매도를 진입하고, 0.786 포인트에 역지정가를 걸어둡니다.

꼭 비트코인 달러 페어 종목에 한해서 사용해야 하는 전략인가? 4시봉이어야만 하나?

비트코인 달러 페어 한정으로 이 전략을 사용해야 하는지, 꼭 4시봉이어야 하는지.

저는 일단 저렇게만 참고 하고 있지만, 사실 꼭 그렇지는 않습니다.

다만, 종목에 따라 맞는 시간 봉과 전략이 각각 다를 수 있다는 점은 항상 생각 해 두셔야 합니다.

윗 사진은 리플 사토시 페어 (XRP / BTC) 입니다.

RSI 저점 , 고점은 제가 즉석으로 짜두었고, 저대로 매매했다고 가정했을 경우 위와 같은 진입 포인트가 나옵니다.

고점을 달성했을 경우 공매도 포지션이 상당히 높은 승률을 기록하지만,

여기서 염두 해 두어야 할 점은.. RSI는 주가가 봉 시간 내에서 결정되기까지 지속적으로 변화하는 수치 라는 겁니다.

따라서 저 기준선에 대해서만 매도 포지션을 진입 하더러도, 상승이 멎지 않아 공매도 포지션을 되려 위협할 수 있다는 소리 죠..

또한, 앞으로 작성하게 될 'RSI를 통한 매매 전략 2탄' 에서도 다룰 내용 이지만

RSI가 저점, 고점을 찍더러도 주가는 추가 하락과 추가 상승이 언제든지 나올 수 있습니다.

봉마다 과거 기록에 대한 백테스팅을 여러번 거쳐서, 다양한 매매법과 함께 연구 해 보시는 것을 추천드립니다.

제가 자주 쓰는 트레이딩 뷰 차트 에서는 다양한 작도 도구들을 지원합니다.

저 도구를 클릭 후, Horizontal Line (가로줄) 을 클릭하신 뒤,

간단히 지표값이 저항, 지지를 많이 받는 지점을 클릭하시면 해당 값에 가로줄이 그어집니다.

1차 저항/지지 포인트RSI의 최고점 최저점 지점에 선을 그어 매매에 참고하고 있습니다.

그러나, 매매 타점을 좀 더 다양하게 잡아보실 분들은 지지 저항 포인트를 1~2차로 나누어 운용하셔도 좋을 것 같네요.

실제로 타점이 제법 나오더군요..

글 자체는 길었지만 전략 자체는 간단하게 요약 됩니다.

RSI 저항 지점 = 고점에서 팔고 , 지지 지점 = 저점에서 사자!

그러나, 전체적인 추세를 추종하여 다른 전략을 짤것! 이게 가장 중요합니다.

종목마다 다양하게 매매에 참고하여 종목마다 전략을 다르게 세우고, 매매 승률을 높혀봅시다!

다음 포스팅은 RSI 지표를 활용한 전략 가이드 2탄 ㅡ 다이버젼스를 활용한 하따 (매수) , 상따 (공매도) 전략 에 대해 다루겠습니다.

제가 준비한 내용은 여기까지입니다. 모두들 성투하세요 ^^.

제 블로그의 강좌들과 텔레그램 방 내의 브리핑은 무료로 제공 되고 있으며, 유료화 계획이 없습니다.

혹시.. 절 약간이나마 후원해 주실 수 있으신 분들은,

아래의 비트맥스 추천인 링크를 통해 가입해 주신 뒤, 거래 해 주시면 정말 감사하겠습니다 (_ _)

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텔레그램 주소는 당분간 가입조건 없이 오픈해 놓을 예정입니다. (~ 일단은 2022.3월까지)

주소 : t.me/kikkik567

경고! 투자는 모두 본인 책임입니다. 반드시 여러 트레이더 분들의 의견과 함께 참고용으로 사용하시길 바랍니다.

장, 단기 이동평균 지표를 활용한 트레이딩 전략: Percent Above 50-day SMA

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Steem (STEEM) | CoinMarketCap

안녕하세요 오늘은 트레이딩 전략에 대한 글입니다^^ 비트코인캐시 관련해서 그 여파가 우리 스팀에게 또 힘겨운 시간을 안겨주네요 제가 스팀을 알게 된 이후에 가장 낮은 가격대를 보는 거 같습니다 정말 무수히 많은 코인들이 현재 유통되고 있는데요 이 가운데 스팀은 무려 41위에 랭크되어 있습니다 상당히 높은 순위라고 생각합니다 스팀의 가치가 아직까지 인정을 받고 있다는 증거겠죠? 좋은 주말 보내세요^^

Percent Above 50-day SMA

50일 SMA 이상 주식 비율은 지수, 이 경우에는 S&P 500의 참여의 정도를 측정하는 광범한 지표이다 이 글에서는 트레이딩 전략의 일환으로서 이 지표를 이용한 두 가지 기술을 다룬다 첫째, 장기 이동 평균은 시장의 일반적인 기조(tone)를 확인하는 데 적용될 수 있으며, 강세(bullish) 또는 약세(bearish)이다 둘째, 단기 이동 평균은 되돌림(pullbacks) 또는 반등(bounces)을 확인하는 데 활용된다 이 지표를 활용한 트레이딩 둘을 가지고, 차티스트는 일반적인 기조가 강세일 때 되돌림을 그리고 일반적인 기조가 약세일 때 반등을 찾을 수 있다 이 아이디어는 더 좋은 위험보상 비율로 더 큰 추세에 진입하기 위한 것이다

아래 차트에서처럼, 이 지표의 경우 로우 데이터는 50% 선 위/아래의 빈번한 교차로 변동성이 매우 클 수가 있다 일반적으로, 강세(bulls)는 지표가 50% 이상일 때 트레이딩 우위(edge)를 지표를 활용한 트레이딩 가지고 약세(bears)는 50% 이하일 때 우위를 가진다

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로우 데이터는 효과적인 시스템을 위해서는 너무 변동성이 심하다 따라서, 차티스트는 데이터를 평활화하고 변동성을 줄이기 위해서 이동 평균(moving averages)을 활용한다 장기 이동 평균은 전체적인 기조, 강세 또는 약세를 설정하는 데 사용된다 그리고 단기 이동 평균은 과매수 또는 과매도 수준을 확인하는 데 사용된다 두 가지 이동 평균을 가지고 이 시스템을 발전시키기 위한 세 가지 단계가 있다

01 장기간 이동 평균으로 시장 경향 정의하기

150일 EMA(지수이동평균)로 지표를 평활화하면 변동성을 크게 줄이게 되고 차티스트는 S&P 500을 위한 일반적인 경향을 규정할 수 있다 50% 이상 상승은 기술적으로 강세이며 50% 이하 하락은 약세이지만, 강세와 약세의 입구에 완충 구간(buffer zone)을 이용하면 휩소(whipsaws)를 줄일 수 있다 따라서, 52.5% 이상 상승하면 반대로 47.5% 이하로 하락할 때까지는 강세로 간주된다

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02 되돌림 또는 반등 확인을 위한 단기 지표의 활용

로우 지표(raw indicator)를 사용할 수도 있지만, 5일 EMA를 적용하면 민감도를 너무 많이 희생하지 않고도 약간의 평활화가 가능하다 차티스트는 되돌림과 반등을 확인하기 위한 수준을 설정해야 한다 이 수준을 너무 높거나 낮게 설정하면 신호가 거의 발생하지 않는 결과를 낳을 수 있는데, 반면 이 수준을 너무 중간에 설정하면 너무 많은 신호를 발생할 수 있다 황금비율의 중간이 필요하다 이 사례에서는 40과 60을 사용한다 40 아래로 내려가면 되돌림(pullback)의 신호이고, 반면 60 위로 올라가면 반등(bounce)의 신호이다

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03 되돌림(pullback) 또는 반등(bounce)의 반전 신호 수준 설정하기

이 시점에서, 차티스트는 일반적인 경향이 강세일 때는 되돌림을 그리고 일반적인 경향이 약세일 때는 반등을 찾는다 되돌림은 경고의 역할을 하지만, 우리는 그 되돌림이 끝났다는 신호를 알리는 수준이 필요하다 50 위로 다시 올라가면 수치가 향상 중이며 상승추세가 다시 재개 중일 수도 있다는 첫 번째 지표를 제공한다 60 이상 반등한 이후에는, 50 밑으로 다시 내려가면 수치가 다시 악화 중이며 하락 추세가 재개 중일 수도 있다는 첫 번째 지표를 제공한다

강세 신호 재개

  • 150일 EMA가 52.5 위로 교차하고 47.50 이상을 유지하면 강세 기조를 설정한다
  • 5일 EMA가 40 아래로 내려가면 되돌림의 신호이다
  • 5일 EMA가 50 위로 올라가면 상승 전환을 알린다

약세 신호 재개

  • 150일 EMA가 47.50 아래로 교차하고 52.50 아래에서 유지되면 약세 기조를 설정한다
  • 5일 EMA가 60 위로 올라가면 반등의 신호이다
  • 5일 EMA가 50 아래로 내려가면 하락 전환을 알린다

Trading Examples

첫 번째 차트에서 처음 두 창은 지표를 나타내고 맨 아래 창은 S&P 500을 나타낸다 가운데 창에서, 150일 EMA는 2003년 5월 초에 52.50 위로 상승하며 강세 기조를 설정한다 이 강세 기조는 2008년 1월 지표가 47.50 아래로 하락할 때까지 이어진다 강세 기조에서, 차티스트는 5일 EMA를 이용한 강세 신호에만 초점을 맞춘다 40 아래로 내려가면 되돌림 신호이며 곧이어 다시 50 위로 상승은 강세 신호를 촉발한다 2003년에는 강세 신호가 없었고 2004년에는 3개의 강세 신호가 있었다 신호 1과 2는 잘 작동하지 않았지만, 신호 3은 견고한 상승을 이끌며 더 큰 상승추세의 지속을 알렸다

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두 번째 차트는 2005년과 2006년에 네 번의 강세 신호를 보여준다 주목할 것은 150일 EMA가 절대로 47.50을 하향 돌파하지 않았고 2003년에 처음 설정된 강세 기조를 반전시키지 않았다는 것이다 5일 EMA는 적어도 7번 40 아래로 내려갔지만, 4번 만이 다시 50 이상 급등으로 이어졌다 상승추세가 실제로 재개됐다는 것을 확인하기 위해서 50 위로 급상승을 기다리는 게 중요하다 신호 1은 좋지 않았지만, 다른 세 개의 신호들은 S&P 500의 상당한 상승에 선행했다

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세 번째 차트는 2008년 1월 초에 강세에서 약세로 전환한 시장 기조를 보여준다 2007년에 두 번의 강세 신호가 있었고 그 후 2008년에 두 번의 약세 신호가 있었다 이들 약세 신호는 중요한 고점 바로 뒤에 발생했으며 상당한 하락의 전조가 되었다 파란 화살표는 실현되지 못한 강세 신호를 나타낸다 비록 시장기조가 강세였고 5일 EMA가 40 아래로 내려갔지만, 이어지는 반등은 50을 넘어서 강세 신호를 촉발하는 데 실패했다 시장 기조가 약세로 전환된 후, 5일 EMA가 60 위로 급등했지만, 하락 추세 재개를 확인하는 50 아래로 다시 내려가진 않았다 (검정 화살표)

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마지막 차트는 3년을 커버한다(2009, 2010, 2011) 시장 기조가 세 번 바뀌었고 7번의 신호가 있었다 처음 5번의 신호는 매우 좋았지만, 2011년 6월부터 12월까지 기간은 안 좋은 신호들로 다소 혼재되었다 신호 6은 7월 초에 강세였는데 그 후 8월에 시장은 크게 하락했다 신호 7은 11월 말에 약세였는데 그 후에 시장은 2011년 12월부터 2012년 2월까지 급등했다

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Tweaking(조정하기)

트레이딩 시스템을 조정하는 방법은 무수히 많이 있지만, 차티스트는 지나친 지표 설정의 최적화는 피해야 한다 즉, 완벽한 이동 평균 기간 또는 교차 수준을 찾으려고 시도하지 말아라 완벽한 것은 시스템을 개발하거나 트레이딩 할 때 달성하기 힘든 것이다 시스템의 원리를 유지하고 기본 주식의 실제 가격 차트와 같은 다른 측면에서의 조정에 초점을 맞추는 것이 중요하다 차티스트는 신호를 발생하거나 스탑을 설정하기 위해서 지지나 저항의 돌파를 이용할 수 있다 위 차트에서처럼, 2011년 7월 말과 8월 초에 지지 돌파에 기반한 스탑은 7월 초에 가짜 강세(bogus bull) 신호에 대해 현저하게 손해를 줄일 수 있었다 11월에 가짜 매도(bogus sell) 신호 이후, 1250까지 빠른 급등은 이전에 뭔가가 잘못됐었다는 신호였다 이것은 시장 기조가 12월 초에 다시 강세로 전환했을 때 확인되었다

Percent Above 50-day SMA 전략은 증시의 큰 추세와 그 추세 내에서 조정을 확인하는데 활용된다 차티스트는 이 신호들을 자신의 시장 타이밍을 향상시키거나 또는 이 신호들을 트레이딩 편향(trading bias)을 정의하는 데 이용할 수 있다 예를 들어, 차티스트는 이 시스템이 강세일 때 강세 주식 설정을 하고 시스템이 약세일 때 약세 지표를 활용한 트레이딩 시장 설정에 초점을 맞춘다 이 글은 트레이딩 시스템 개발을 위한 출발점으로서 고안되었다는 것을 명심하고 이런 아이디어들을 자신의 트레이딩 스타일, 위험보상 선호, 그리고 개인적 판단을 증대 시키는데 활용하라

꽃말, 20대 어닝 서프라이즈

그냥 호가창,차트,거래량 이것만 보더라도 사실 트레이딩하는데 문제가 없지만 나만의 원칙이 싹 잊혀질정도로 맨탈이 날아가버리는 그런순간이 간혹있다. 유튜브를 보다가 시윤주식TV의 RSI사용법을 봤었는데 단기매매 실력이 미숙한사람들은 정말 활용하기 좋은팁이 나와있길래 한번 써본다.

나는 원래 보조지표 자체를 딱히 신뢰하지않는다. 한동안 보조지표에 매달려서 꽤나 많은 시간을 투자했음에도 딱히 그렇다할 성과는 없었기때문이다. 내가 못해서이기도 하다. 보조지표를 마치 주요지표처럼 생각하고 사용했었으니 의미없었던것이지 정말 부수적으로 잘활용하시는분들도 계신다.

RSI라는 추세지표는 3개의 구간으로 나눠서 보는것이 좋다.

처음 RSI를 띄우면 아마 50선이 없을것이다. 그렇다면 지표 왼쪽상단에 있는 RSI 글씨를 더블클릭하면 50선을 만들수있다.

이렇게 50선을 입력하고 기준선추가를 누르면 기준선을 만들수있다.

한빛소프트 1분봉을 예시로 활용하는 방법을 아주 간략하게 설명하자면

9시30분조금 넘은 시간에 과매도 구간이 나왔고 30선을 뚫고 올라와줄때 매수를 하면 되고 70에 가까워질수록 매도를 고려해보면 되는것이다.

아마 저 구간에 매수했다면 단기적으로는 50이상 돌파했을때 비중의 절반을 덜어내고 나머지 절반비중을 홀딩해서 손절가는 본전으로 잡는다면 RSI지표상 70까지도 볼수있었을것이다.

하지만 이건 그냥 보기좋은 예시일뿐이지 실전에서 RSI지표만을 사용하여 매매하는건 옳지 않다.

이렇게만 보면 주린이 입장에서는 혹할만한 지표이긴 하다.

이것을보고 오 나도 RSI로 매매해야지~ 하는순간 피볼수있다. 차트와 보조지표를 잘 섞어서 활용해준다면 정말 좋겠지만. RSI는 단순히 보조지표일뿐이다.

글의 본론으로 돌아가자면 RSI사용방법도 방법이지만 뇌동매매를 줄이는데에 목적이 있는데, 가장 하기 쉬운 뇌동매매는 추격매수다. 정말 간발의 차이로 내 주문이 체결되지 않고 순식간에 2~3% 급등해버리는 순간이 비일비재하고 거기에 잘못올라탔다가는 평단가 랭커, -2~3%는 눈깜박할사이에 찍혀버린다. 70이상 과매수구간에서는 절대 매매하지 않겠다는 원칙 을 세워둔다면 적어도 추격매수는 끊을수있다. 주식시장에는 정답이 없기때문에 원칙도 각자 스타일에따라서 정해지겠지만 적어도 적은 시드로 연습하는 초보자라면 활용해보자.

정말 딱 그정도로만 활용한다면 더할나위없이 좋은 보조지표이다. 내 원금을 지키는게 우선이지 절대 버는게 우선이 아니다..입아프게 얘기하지만 차트,호가창,거래량 등 주요지표들이 우선이다.


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