지표 추세 전략

마지막 업데이트: 2022년 4월 15일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
오라클 주가, 지수이동평균과 MACD - yahoo

지표 추세 전략

1. 하락하는 가격이 상승 추세선에 근접하는 상황은 종종 주추세 방향으로 포지션을 취한 수 있는 좋은 기회가 된다.

2. 상승하는 가격이 하락 추세선에 근접하는 상황은 종종 주추세 방향으로 포지션을 취할 수 있는 좋은 기회가 된다.

3. 상승 추세선의 돌파(특히 종가 기준으로)는 매도신호이다.

4. 하락 추세선의 돌파는 매수 신호이다.

5. 하락 추세 채널의 아래선 부근과 상승 추세 채널의 윗선 부근은 단기 투자자들이 이윤을 취할 수 있는 잠재적인 영역이다.

책의 내용을 일반 투자자의 주식 투자(매수, 매수 청산만 가능) 관점에서 재해석할 필요가 있는 것 같다.

1. 상승 추세에서 주가가 하락하여 상승 추세선에 근접하는 경우 매수하면 수익을 얻을 수 있다.

2. 하락 추세에서 주가가 지표 추세 전략 지표 추세 전략 상승하여 하락 추세선에 근접하는 경우 매도할 필요가 있다.

3. 주가가 상승 추세선을 종가 기준으로 하향 돌파하면 매도 신호로 볼 수 있다.

4. 주가가 하락 추세선을 상향 돌파하면 매수 신호로 볼 수 있다.

5. 주가가 하락 추세 채널의 하단에 근접하는 경우 매수 청산 이익을 얻을 수 있는 영역이다.

* 추세선 매매는 주관적인 판단이 많이 개입되는 매매 전략으로 투자자마다 차이가 있을 수 있다.

지표 추세 전략

이동평균선을 이해했다면 이제 이동평균선을 이용해 주가 추세를 읽기 위한 보조지표인 MACD 에 대해 알아보자 . MACD 는 Moving Average Convergence Divergence 의 약자인데 , 기간이 두 개의 이동평균선을 그리고 , 기간이 짧은 이동평균선이 위에 있을 때는 상승추세라고 판단하는 간단한 지표다 .

오라클 주가, 지수이동평균과 MACD - yahoo

이동평균이라는 것이 과거 일정 시점부터 지금까지의 평균 주가를 가지고 구하는 값이라 , 이동평균을 이용해서 주가 추이를 관찰하다 보면 실제 추이보다 어느 정도 늦어질 수밖에 없는데 , MACD 지표 추세 전략 를 개발한 제럴드 아펠 (Gerald Appel) 은 이를 극복하기 위해 하나의 트릭을 추가했다 . 이동평균을 구할 때 단순이동평균 (MA) 이 아닌 지수이동평균(EMA, Exponential Moving Average)을 사용한 것이다 . 단순이동평균은 누구나 아는 가장 기본적인 평균값이고 , 지수이동평균은 최근 값에 더 높은 가중치를 주고 계산한 평균값이다 . 지표가 주가 추이를 조금이라도 더 빨리 감지하도록 하기 위해 지수이동평균을 이용한 것이다. 지수이동평균을 구하는 식은 아래와 같다 .

복잡해 보이지만 어려운 식은 아니다 . 오늘의 지수이동평균은 오늘의 주가와 어제의 지수이동평균값의 평균인데 , 오늘 주가에 조금 더 가중치를 준거다 정도로 이해하면 충분하다 . 이렇게 지수이동평균값을 구하면 , 이를 이용해 아래와 같이 MACD 및 그 보조지표를 구한다 .

MACD 는 단기평균에서 장기 평균을 빼준 값으로 MACD 가 양수면 주가가 상승 추세라는 것을 직관적으로 이해할 수 있다 . 이동평균선 두 개를 놓고 눈으로 보는 것보다,숫자 하나로 표현하니 프로그램으로 매매 로직을 만들 때 편하다 . 그 뒤에 따라붙는 MACD signal 과 MACD Oscillator 는 보조지표의 보조지표인데 이미 계산한 평균을 또 평균 내는 것이다 . 제럴드 아펠은 MACD 선과 MACD signal 이 교차하면 추세 반전이라고 설명하며 , 이를 보기 편하도록 MACD Oscillator 까지 만들었고 , MACD Oscillator 가 + 면 매수 , - 면 매도하라고 한다 .

[투자] 공부하는 사람

지금 까지 다루었던 대부분의 보조 지표는 추세 지표로서 추세가 살아있을 때 잘 적용되었고, 추세가 살아있을 때 높은 신뢰도를 보여주는 보조지표들이었다면, 스토캐스틱이라는 보조지표는 추세가 아주 약한 정도이거나 횡보장에서 잘 적용되고 높은 신뢰도를 보여주는 보조지표입니다. 물론 추세가 살아있는 경우에도 참고하기도 합니다. 스토캐스틱은 간단히 말해서 일정 기간 동안의 변동폭 중에서 현재 가격의 위치를 백분율로 나타내 주는 지표입니다.

스토캐스틱이란?

스토캐스틱은 만일 현재 시장이 상승 추세를 따르고 있다면 최근 변동폭 중에서 현재의 가격은 상단에 위치해 있을 것이고, 만일 현재 시장이 하락 추세를 따르고 있다면 최근 변동폭 중에서 현재의 가격은 하단에 위치해 있을 것이라는 간단한 논리로 부터 출발하며, 이 지표는 추세의 반전은 재빠르게 확인시켜주는 것으로 잘 알려져 있습니다. 앞서 이 지표가 추세장이 아니라 횡보장에 어울린다고 소개한 이유는, 추세가 형성된 이후 추세의 반대 방향으로 작은 반등이나 조정에도 이른 매매 신호를 주기 때문에 상승 추세 중반에 포지션을 정리하거나, 하락 추세 중에 매수 포지션으로 진입하게 되는 상황이 줄 곧 발생하기 때문입니다. 스토캐스틱은 Fast스토캐스틱과 Slow스토캐스틱으로 분류되며 Fast스토캐스틱은 이름에서도 알 수 있듯이 가격 변화에 민감하게 반응하여 잦은 매매 신호를 내게 되어, 보통 스토캐스틱이라 함은 Slow스토캐스틱을 의미합니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트(스토캐스틱 지표를 적용한 모습)

위의 삼성전자 주식 일봉 차트에서 스토캐스틱 보조지표를 적용한 모습을 보면, 두 개의 선으로 이루어져있는 것을 알 수 있습니다. 두 개의 선 중에서 파란색 선이 %K라고 하는 선이고, 주황색 선이 %D라고 하는 선입니다. 즉, 스토캐스틱 지표는 두 개의 선으로 표시되는 지표입니다. 스토캐스틱 지표는 대부분 Slow스토캐스틱을 의미하지만, 지표의 이해를 위하여 Fast스토캐스틱에서의 %K, %D가 무엇을 의미하는지부터 알아보도록 하겠습니다.

Fast스토캐스틱

Fast스토캐스틱에서 %K는 최근 N일 동안의 가격의 움직임 대비 최근 N일 동안의 최저가로부터 현재가 사이의 영역으로 간단히 말하면, 최근 N일 동안 현재 최저점으로부터 얼만큼 상승했는지의 상승 비율을 말합니다. 이를 'Fast%K'라고도 하며 간단히 '스토캐스틱 N'이라고도 하며 단기 매매를 위해서는 5일, 중장기 매매를 위해서는 21일을 사용하는 경우가 많습니다. Fast스토캐스틱에서 %D는 Fast%K의 n일 이동평균선을 의미합니다. 보통의 경우 3일 이동평균선을 구하여 활용합니다. 즉 Fast%K는 최근 N일동안의 저점 대비 상승비율인데, 이의 이동평균을 구하게 되므로 Fast%D는 %K보다 조금 둔하게 움직인다고 보면 됩니다.

Slow스토캐스틱

Slow스토캐스틱에서 지표 추세 전략 %K는 Fast스토캐스틱의 %D와 같은 지표입니다. 즉 Slow%K는 '스토캐스틱N'에 대한 n일 이동평균선이라고 볼 수 있습니다. Slow스토캐스틱의 %D는 Slow%K의 m일 이동평균선으로 Slow%K 자체가 이동평균선인데 다시 이것의 이동평균을 구함으로써 더욱더 움직임이 둔해진다고 볼 수 있습니다. 스토캐스틱을 참고할 때 보통 (N, n, m)으로 표시하는데 N은 최근 지표 추세 전략 N일 동안의 최고가와 최저가를 확인할 때 사용하는 변수이고, n은 Slow%K를 구할 때 사용하는 이동평균선의 기간이며, m은 Slow%D를 구할 때 사용하는 이동평균선의 기간입니다. 가장 많이 사용되는 세팅은 단기 분석 시 (5, 3, 3), 중기 분석 시 (10, 6, 6), 장기 분석 시 (20, 12, 12)지표 추세 전략 이며 이 세팅값은 각자의 분석, 매매 스타일에 따라 얼마든지 조정이 가능합니다.

스토캐스틱의 해석과 매매 전략

1. 스토캐스틱의 수치가 80 이상으로 상승했을 때는 과매수, 20 이하로 하락했을 때는 과매도 상황으로 판단합니다. 이 때 %K, %D선 중에 %K선은 가격 변화에 더 민감한 선으로 잦은 신호를 줄 수 있기 때문에 과매수 혹은 과매도의 판단은 %D선을 참고하는 것이 일반적입니다. 일반적으로 과매수 구간에서는 매도 포지션을 고려하는 단계이고, 과매도 구간에서는 매수 포지션을 고려하지만, 과매수가 무조건 매도 신호로 연결되면 안 됩니다. 현재가 상승 추세인 경우 과매수 신호는 추세의 가속을 의미할 수도 있으며, 과매도 신호도 마찬가지로 현재가 하락 추세인 경우 오히려 하락의 가속을 의미할 수도 있기 때문에 무조건 매수 전략을 취하면 안 됩니다. 따라서 과매수, 과매도 분석을 할 때는 현재의 추세를 잘 확인해야 합니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트 ( Slow%D (20, 12, 12)로 분석한 과매수, 과매도 구간)

2. %K선이 %D선을 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도하는 전략을 사용할 수 있습니다. % K선은 상승 비율을 보는 단기 지표이고 %D선은 장기 지표로 해석할 수 있으므로, 마치 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하는 골든크로스 혹은 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하는 데드크로스와 같이 해석할 수 있습니다. 이 방법의 안전성을 더 확보하기 위해서는 과매수 구간에서의 데드크로스에서는 매도, 과매도 구간에서의 골든크로스에서는 매수 포지션을 취하는 방법이 있습니다.

3. 스토캐스틱에서도 디버전스 분석이 가능합니다. 역시 가격 변화에 상대적으로 민감함 %K 보다는 %D 선으로 디버전스 분석을 하는 것이 일반적입니다. 디버전스가 출현했다고 해서 추세의 전환을 예상하고 미리 지표 추세 전략 포지션을 잡거나 청산하는 일은 100점짜리 매매라고는 볼 수 없습니다. 매번 강조하지만 차트 분석을 하는 이유는 앞으로 일어날 상황을 예측하고 예언하기 위함이 아니라, 일어난 일에 대한 대처 방안을 세우기 위함입니다. 즉, 디버전스가 출현했다면 추세 전환을 염두에 두고 포지션을 유지하는 것이 맞고, 추세의 전환을 확인 후 포지션을 변경하는 것이 바람직한 매매가 될 것입니다. 비트코인의 현재 상황이 차트의 고점은 높아지는데 스토캐스틱의 지표의 고점은 높아지지 않고 있습니다. 즉, 현재 디버전스가 3중으로 발생하였으며 이것은 추세 전환의 신호는 맞으나 추세가 확실히 전환됐다고 보기는 어렵기 때문에 이번 하락이 이전의 저점을 하회하는지 여부가 중요할 것 같습니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트 (스토캐스틱 (10, 6, 6)에서 발생한 하락 디버전스)

선물 역추세 전략은 손절매 하지 말라고. 코멘트 3

대부분의 사람들은 손절매를 하는 것이 매우 중요하다고 생각 합니다. 예를들어 2%손절이라던지, 얼마 떨어지면 손절 한다던지 말이지요.

실제로 래리 코너스(코너스 rsi를 만든 장본인)는 알바레즈와 함께 최적의 손절 값을 찾아내기 위해 수많은 벡테스팅을 하는데요.

하지만 결과는 달랐습니다. "손절은 전혀 도움이 안된다"는 결론에 도달했기 때문입니다.

11.png

22.png

보시는 바와 같이 손절을 전혀 하지 않은 전략이, 손절선을 작게 잡건 크게 잡건 무관하게 가장 뛰어난 성과를 보여준느 것을 확인 할 수 있습니다.

또 확인 할 수 있는 것은 손절선을 짧게 잡을 수록 성과가 더 나쁘다는 점 입니다.

손절이 독이 된다는 것은 코너스 만의 독단적인 주장은 아닙니다.

수많은 시스템트레이딩에서 정설로 정립되어 있는 공식이기 때문입니다.

도대체 왜 이런 일이 발생할까요?

바로 역추세 전략에만 해당되는 이야기 지표 추세 전략 이기 때문입니다.

추세추종 전략에는 손절이 필수입니다. 또한 레버리지를 쓰는 파생상품 매매에서는 트레이딩 전략과 무관하게 필수인 것은 당연합니다.

MT5에 대한 슈퍼 트렌드 평균 장기 지표 추세 전략 추세 연속 전략

Super Trend Averages Long-Term Trend Continuation Strategy for MT5 - Buy Trade

트레이더가 추세 반전을 식별하는 한 가지 방법은 ATR을 사용하는 것입니다.. 이론은 가격 조치가 ATR의 사전 설정된 임계값 배수 이상으로 현재추세 또는 모멘텀 방향에 대해 이동해서는 안 된다는 것입니다.. 가격 조치가 임계값보다 높은 수준에서 현재의 추세 또는 모멘텀 방향에 대해 역방향이 되는 경우, 그런 다음 추세 또는 모멘텀이 반전된 것으로 간주됩니다..

이것을하기 위해, 트레이더는 일반적으로 ATR의 배수를 설정, 일반적으로 ATR의 두 배로 설정됩니다.. 가격이 ATR의 두 배 이상 현재 추세에 대해 반전하는 경우, 그런 다음 시장 동향이 반전된 것으로 간주됩니다.. 또한 트레이더가 최신 추세 방향 표시에 따라 추세 또는 모멘텀 방향을 식별 할 수 있습니다 다음과 같습니다.

이 개념, ATR을 추세를 식별하는 기준으로 사용하는 것은 매우 효과적입니다.. 그러나, 이것은 지속적으로 가격 조치와 임계 값 사이의 거리를 측정하는 상인을 필요로하기 때문에 수동으로 수행하는 것은 매우 어렵다. 클래식 슈퍼 트렌드 표시기는 ATR 임계값에 따라 가격이 위반해야 하는 가격 수준을 나타내는 라인을 자동으로 플로팅하여 이 방법을 단순화합니다.. 이 줄을 슈퍼 트렌드 라인이라고 합니다.. 슈퍼 트렌드 라인은 슈퍼 트렌드 라인의 반대편에 가격이 닫을 때마다 자동으로 가격 행동의 반대편에 이동하고 또한 일반적으로 추세 또는 모멘텀 반전을 나타내는 색상을 변경.

이 전략은 ATR을 사용하여 주요 추세 반전 신호 지표로 슈퍼 트렌드 평균 지표를 사용하여 추세 반전을 식별하는 개념을 기반으로합니다..

슈퍼 트렌드 평균 지표

슈퍼 트렌드 평균 표시기는 평균 True Range를 사용하는 개념을 기반으로 하는 지표를 따르는 추세입니다. (ATR) 추세 방향을 식별하기 위한 기초로. 클래식 슈퍼 트렌드 지표의 수정입니다, 가격 조치를 기반으로 선을 그리는 대신, 단기 이동 평균 선을 기반으로 선을 플롯합니다.. 이 표시기는 선체 이동 평균을 사용하기 위해 미리 설정됩니다. (HMA) 12바 계산시, 또한 계산에 사용되는 가격대로 중간 가격을 사용. ATR을 사용하는 것도 사전 설정입니다. 12 기간 및 ATR 지표 추세 전략 승수 0.66.

이 표시기는 승수로 설정되므로 0.66, 그것이 생성하는 선은 단기 추세 또는 모멘텀 표시쪽으로 더 기울어지는 경향이 있습니다. 그러나, 이러한 변수는 각 트레이더의 요구에 맞게 수정할 수 있습니다..

슈퍼 트렌드 평균 지표

이치모쿠 긴코 효 - 구모

이치모쿠 긴코 효 표시기는 다음 시스템으로 완전한 트렌드로 간주 될 수있는 몇 가지 지표 중 하나입니다. 이치모쿠 긴코효표시기는 다양한 트렌드와 모멘텀의 지평을 나타낼 수 있는 여러 가지 요소를 가지고 있기 때문이다..

이치모쿠 지표 추세 전략 긴코 효 표시기는 5줄로 구성되어 있습니다., 텐칸센 또는 변환 라인, 기준센 또는 베이스 라인, 치커우 스팬 또는 지연 스팬, 센커우 스팬 A 또는 선도 스팬 A, 및 센커우 스팬 B 또는 선도 스팬 B.

텐칸센과 기준센 라인은 단기 트렌드 방향을 객관적으로 파악하기 위해 한 쌍으로 자주 사용됩니다., 뿐만 아니라 해당 반전. 치커우 스팬은 기본적으로 가격의 종가로 뒤쳐지고 있습니다. 26 바.

"선도 스팬" 라인으로 불리고 지표 추세 전략 있음에도 불구하고, 센커우 스팬 A와 센커우 스팬 B는 쿠모 또는 "클라우드"를 형성하는 쌍으로도 사용됩니다., 이는 장기적인 추세 방향을 나타냅니다..

센커우 스팬 A 라인은 기준센과 텐칸센 라인의 평균이동으로 계산됩니다. 26 앞서 있는 기간.

반면에 센커우 스팬 B 라인은 가격의 중앙값으로 계산됩니다. 52 기간 창이동 26 앞서 있는 기간.

장기 추세 방향은 두 줄이 쌓이는 방식에 따라 식별됩니다.. 센커우 스팬 A가 센커우 스팬 B보다 우위에 있을 때마다 장기적인 추세는 강세입니다., 센커우 스팬 A가 센커우 스팬 B 이하일 때마다 약세. 추세 방향을 나타내기 위해 두 선 사이의 영역도 그늘을 드며. 그것은 강세 장기 추세를 나타내는 그늘진 모래 갈색, 그리고 약세 장기 추세를 나타내는 엉겅퀴.

이치모쿠 긴코 효 - 구모

트레이딩 전략 개념

이 거래 전략은 장기적인 추세와 단기 추세의 합류에 거래 하는 전략에 따라 간단한 추세.

쿠모는 장기적인 추세를 식별하는 데 사용됩니다.. 이는 두 개의 Kumo 선이 어떻게 쌓이는지, 그리고 두 줄 사이의 영역의 색상을 기반으로 합니다.. 거래는 장기적인 추세의 방향으로 독점적으로 취해져 있습니다..

슈퍼 트렌드 평균 지표는 단기 추세 또는 모멘텀 반전 신호 표시기로 사용됩니다.. 가격 변동과 쿠모 트렌드와 트렌드 방향의 합류를 나타내는 색상 변화 등 으로 라인이 바뀔 때마다 거래가 열립니다..

무역 설정 구매

  • 가격 조치는 쿠모 위에 있어야하고 쿠모는 강세 장기 추세를 나타내는 모래 갈색이어야한다.
  • 슈퍼 트렌드 평균 표시기가 가격 조치 이하로 이동하고 라임 그린으로 변경되는 즉시 구매 주문을 엽니 다.

손실 중지

  • 엔트리 캔들 아래의 지지대에서 정지 손실 설정.
  • 슈퍼 트렌드 평균 선 이하로 가격이 닫히자마자 거래를 마감하십시오..

MT5에 대한 슈퍼 트렌드 평균 장기 추세 연속 전략 - 구매 거래

판매 무역 설정

  • 가격 조치는 쿠모 보다 낮아야 하며 쿠모는 약세 장기 추세를 나타내는 엉겅퀴여야 합니다..
  • 슈퍼 트렌드 평균 표시기가 가격 액션 이상으로 이동하고 옅은 보라색 빨간색으로 변경하자마자 판매 주문을 엽니 다..

손실 중지

  • 엔트리 캔들 위의 저항에 대한 정지 손실 설정.
  • 슈퍼 트렌드 평균 선 이상으로 가격이 닫히자마자 거래를 마감합니다..

MT5에 대한 슈퍼 트렌드 평균 장기 추세 연속 전략 - 판매 무역

결론

슈퍼 트렌드 평균 장기 추세 연속 전략은 전략에 따라 괜찮은 추세입니다. 그것은 완벽하게 정확하지 않습니다. 반전 신호가 수익성있는 거래를 생성하지 않을 때가있을 것입니다.. 그러나, 또한 정지 손실에 대한 위험보다 훨씬 높은 수익률을 생성 할 수있는 많은 수익성 거래가 있기 때문에, 수익률은 일반적으로 손실보다 높습니다.. 이로 인해 트레이더가 장기적으로 지속적으로 수익을 낼 수 있는 잠재력이 생깁니다..


외환 거래 전략 설치 지침

MT5에 대한 슈퍼 트렌드 평균 장기 추세 연속 전략은 메타 트레이더의 조합입니다 5 (MT5) 표시기(s) 템플릿 및 템플릿.

이 외환 전략의 본질은 축적 된 역사 데이터와 거래 신호를 변환하는 것입니다..

MT5에 대한 슈퍼 트렌드 평균 장기 추세 연속 전략은 육안으로 보이지 않는 가격 역학의 다양한 특성과 패턴을 감지 할 수있는 기회를 제공합니다..

이 정보를 기반으로, 상인은 추가 가격 움직임을 가정하고 그에 따라이 전략을 조정할 수 있습니다.

추천 외환 메타트레이더 5 거래 플랫폼

추천 브로커

MT5에 대한 슈퍼 트렌드 평균 장기 추세 연속 전략을 설치하는 방법?

  • MT5에 대한 슈퍼 트렌드 평균 장기 추세 연속 전략을 다운로드.zip
  • *메타트레이더 디렉토리에 mq5 및 ex5 파일 복사 / 전문가 / 지표 /
  • tpl 파일 복사 (템플릿) 메타트레이더 디렉토리에 / 템플릿 /
  • 메타트레이더 지표 추세 전략 클라이언트 시작 또는 다시 시작
  • 외환 전략을 테스트하려는 차트 및 기간 선택
  • 거래 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 마우스를 가져가십시오. “템플릿”
  • MT5에 대한 슈퍼 트렌드 평균 장기 추세 연속 전략을 선택하려면 오른쪽으로 이동
  • MT5에 대한 슈퍼 트렌드 평균 장기 추세 연속 전략은 차트에서 사용할 수 있습니다

*참고: 모든 외환 전략은 mq5 / ex5 파일과 함께 제공되지 않습니다.. 일부 템플릿은 이미 MetaTrader 플랫폼의 MT5 지표와 통합되어 있습니다..


0 개 댓글

답장을 남겨주세요