외환 쌍 변동성

마지막 업데이트: 2022년 7월 15일 | 0개 댓글
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대외충격에 환율·주가 변동성 줄이려면, 외환보유액·해외직접투자 늘려라

외환보유액과 해외직접투자 규모를 일정규모 이상 늘리면 대외충격으로 인한 환율과 주가 변동성 확대를 줄일수 있다는 분석 결과가 나왔다. 특히 환율 변동성 축소엔 해외직접투자 확대가 주가 변동성 축소엔 외환보유액 증가가 더 큰 영향을 미쳤다. 반면 외국인 포트폴리오투자 확대는 국내 환율과 주가 변동성을 늘리는 요인으로 꼽혔다.

10일 한국은행 국제국 소인환 과장 등이 발표한 ‘대외포지션이 외환 및 주식시장 변동성에 미치는 영향’ 보고서에 따르면 2004년 1분기(1~3월)부터 2016년 4분기까지 국제투자대조표와 국제수지 등 분기별 데이터가 입수 가능한 한국과 영국, 호주, 캐나다 등 14개국을 분석한 결과 외환보유액(준비자산 기준)과 내국인 해외직접투자 자산은 일정수준 이상 축적될 경우 외환 및 주식시장 변동성을 완화했다. 반면 내국인 포트폴리오투자 및 기타투자 자산은 그 영향이 뚜렷하지 않았다. 한편 대외부채는 외국인 포트폴리오투자 자산을 중심으로 외환 및 주식시장 변동성을 확대시켰다.

실제 외환보유액 비중이 국내총생산(GDP) 대비 5.53% 이상일 경우 미국 금리에서 대상국 금리를 뺀 내외금리차가 축소되거나 환율 절하시 외화변동성 확대 충격을 거의 100% 낮췄다. 또 33.81% 이상일 때에는 대표적 변동성지수인 빅스(VIX) 상승에 따른 주가 변동성 확대을 의미있게 낮췄다. 내국인 해외직접투자 자산이 GDP 대비 85.33% 이상일 경우엔 내외금리차 축소에 대한 외화변동성 확대 충격을 되레 4배 이상 줄였다.

반면 외국인 포트폴리오투자 비중이 GDP 대비 175.68% 이상일 경우 외환 변동성을, 251.95% 이상일 때 주가 변동성을 확대시켰다.

소인환 과장은 “실증분석 결과를 종합해 보면 외환보유액과 직접투자 자산이 일정 수준 이상인 경우 환율과 주가 변동성을 완화해주는 반면, 외국인 포트폴리오투자 자산 증가는 변동성을 확대해주는 것으로 나타났다”며 “적정수준의 외환보유액을 유지하고 중장기적 관점에서 해외직접투자를 확대해 나가고 외국인 포트폴리오투자 자산 규모에 대한 모니터링을 강화할 필요가 있겠다”고 전했다.

한편 지난해말 기준 우리나라의 GDP 대비 외환보유액(준비자산 기준) 비중은 24.92%, 직접투자 비중은 23.93%를 기록 중이라는 점에서 해외 직접투자를 더 확대할 필요성이 있는 것으로 보인다.

◆아주경제 주요뉴스
▷"주요 기업, 외국인 배당금 급증. 외환시장 변동성 커진다"
-주요 기업들을 대상으로 이번에 외국인 주주들에게 지급되는 배당금을 조사한 결과, 올해는 지난해보다 이 금액이 배 이상 늘어나는 것으로 나타나.
-삼성전자와 KB금융, 신한금융지주, 현대자동차, SK하이닉스, 하나금융지주, 케이티앤지, SK텔레콤, 삼성화재, 기아자동차 등 외국인 배당금 규모 상위 10개사 기준으로 2배 이상 늘어
-총 4조6000억원 정도였는데, 올해는 이보다 2배가 많은 10조5000억원에 이르는 것으로 집계
-이는 지난해 봄 국내 전체 상장기업이 지급한 외국인 배당금 총액인 8조1229억원도 넘어서는 수준
-가장 많은 외국인 배당금을 지급하는 업체는 삼성전자로 보통주와 우선주를 합쳐 총 7조7400억원을 외국인 주주들에게 지급
-지난해 4월에 지급한 외국인 배당금 1조4400억원에서 6조원 이상 늘어
-이번에 외국인 주주들이 챙길 것으로 예상되는 배당금이 모두 본국으로 역송금된다고 가정하면, 최소 100억 달러 이상의 환전 수요가 발생
-달러 수요 요인으로 등장해 환율에 큰 상승 압력을 가할 것으로 예상. 특히 서울 외환시장은 삼성전자의 배당금 지급일인 4월 16일을 전후해 환율이 요동칠 것이란 전망

◆주요 리포트
▷​삼성전자, 양호한 실적 달성 투자의견 ‘매수’ [현대차증권]
-현대차증권은 삼성증권 목표주가 11만원을, 투자의견으로 매수를 유지
-"영업이익 전망치는 시장 전망치인 영업이익 8조5000억원을 17.6% 상회하는 깜짝실적 수준이며 전분기 대비로는 10.8% 증익"
-"오스틴 공장 정전과 파운드리 선단 공정의 낮은 수율, 범세계적인 부품 공급난을 감안할 때 동사의 이익창출 능력에 대한 눈높이를 다시 한번 높일 필요"
-"완제품과 부품간의 수직 계열화와 함께 차별화된 공급망 관리(SCM) 능력에 대한 재평가가 필요"

◆장 마감 후(26일) 주요공시
▷셀트리온, CT-P42(아일리아 바이오시밀러) 임상 3상 시험계획이 미국 FDA(식품의약국) 승인을 받았다고 공시
▷GS건설, 자회사 GS Inima Environment의 6,292억 원 규모 지분 처분. 자회사 글로벌워터솔루션의 6292억원 규모의 지분 취득
▷LG, 인적분할 대비해 83억원 규모 자사주 처분 결정
▷해태제과식품, 천안공장 제품창고 화재로 인한 생산중단
▷SK증권, 이지스자산운용 주식 52만 5007주(약 149억원)를 취득한다고 공시. 취득방법은 기존 주주의 구주매입을 통한 현금취득으로, SK증권은 자산운용사 구주매입을 통한 지분이득을 위해 취득한다고 목적을 밝힘
▷한올바이오파마, 대표이사 박승국·윤재춘에서 박승국·정승원으로 변경
▷태광산업, 정기 주주총회를 열고 정찬식 대표이사를 신규선임한다고 공시
▷E1, 구동휘·천정식 대표이사 신규 선임
▷세아제강지주, 대표이사 이순형·남형근에서 이순형·김태현으로 변경
▷대웅제약, 전승호 대표이사에게 9000주의 주식매수선택권(스톡옵션)을 부여했다고 공시
▷한빛소프트, 자산 유동화를 위해 보유 중이던 대만 게임 배급·운영대행 업체(HAPPYTUK CO.,LTD)의 주식 68만3200주를 약 20억원에 처분 결정했다고 공시
▷청담러닝, 이동훈 전 대표이사의 임기 만료에 따라 이충국 대표이사를 신규 선임했다고 공시
▷판타지오, 운영자금과 타법인 증권 취득자금을 위해 250억원 규모의 주주배정후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 결정했다고 공시
▷대양제지, 한국거래소 코스닥시장본부는 대양제지를 상장 적격성 실질심사 대상으로 결정
▷제테마, 리도카인 필러 외 2건의 제품에 대해 러시아 품목허가 승인을 받았다고 공시
▷셀트리온헬스케어, 임직원에 19만 주의 주식매수선택권 부여
▷대아티아이, 계열회사 코마스인터렉티브에 120억 원 규모의 채무보증 결정

[편집자] 이 기사는 3월 8일 오전 05시30분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[뉴욕 = 뉴스핌 황숙혜 특파원] 글로벌 금융시장의 변동성 지수가 이례적인 움직임을 보이고 있다.

월가의 공포지수로 통하는 CBOE 변동성 지수(VIX)를 필두로 채권과 외환시장의 변동성 지수가 최근 들어 일제히 추세를 벗어난 흐름을 보이며 투자자들의 시선을 끌고 있다.

뉴욕증시의 가파른 조정이 임박했다는 주장이 제기되는 등 월가는 해석에 골몰하는 모습이다.

월가 트레이더

7일(현지시각) 업계에 따르면 JP모간이 집계하는 글로벌 외환시장 변동성 지수가 65.41까지 하락하며 지난해 미국 대통령 선거 이후 최저치로 떨어졌다.

대선 직후 90까지 뛰었던 변동성 지수는 지난해 12월 이후 내림세로 반전했고 올들어 가파르게 떨어졌다.

상황은 채권시장도 마찬가지. 미국 채권시장의 등락에 대한 시장 기대감을 반영하는 메릴린치 옵션 변동성 추정 지수는 9에 근접, 지난해 10월 이후 최저치로 하락했다.

VIX 역시 예사롭지 않은 움직임이다. 일반적으로 VIX는 주가와 상반되는 흐름을 보인다. 주가가 상승할 때 하락하는 반면 떨어질 때 오르는 것이 일반적이다.

하지만 지난달 이후 VIX는 주가와 강한 동조현상을 보이고 있다. 지난달 S&P500 지수가 3.5% 상승하는 사이 VIX 역시 이와 거의 같은 폭의 상승 기록을 세웠다.

주식과 채권, 외환시장의 변동성 지수가 보내는 신호에 투자자들은 불편한 속내를 드러내는 한편 이를 해석하는 데 분주하다.

우선 채권과 외환시장의 변동성 지수에서 나타난 뚜렷한 변화가 도널드 트럼프 대통령의 의회 연설을 계기로 한 것이라는 의견에 힘이 실리고 있다.

이후 연방준비제도(Fed)의 정책자들이 매파 발언을 쏟아냈고, 재닛 옐런 의장이 3월 금리인상 가능성을 강하게 내비치면서 변동성 지수를 흔들었다는 진단이다.

주가와 VIX의 동반 상승 관련, 일부 투자자들은 뉴욕증시의 조정을 암시하는 신호로 받아들이고 있다. 올들어 금 선물이 6% 상승한 데서도 이에 대한 설득력을 얻을 수 있다는 얘기다.

실제로 주가 하락이 가시화될 경우 매수 기회라는 의견이 우세하다. 지난해 브렉시트(영국의 EU 탈퇴) 국민투표와 미국 대선 결과 발표 이후 주가 반등이 초단기간에 이뤄진 것처럼 유럽 정치 리스크나 연준의 금리인상을 외환 쌍 변동성 빌미로 주가가 하락하더라도 반등이 나올 것이라는 기대다.

NN 인베스트먼트 파트너스의 패트릭 무넌 전략가는 월스트리트저널(WSJ)과 인터뷰에서 “프랑스 대선부터 트럼프 행정부의 정책 이행 차질까지 불확실성이 적지 않지만 이로 인해 주가가 하락하면 증시 주변 대기 자금이 밀려들어올 것”이라고 내다봤다.

채권과 외환시장의 변동성 지수 하락은 투자자들의 관망하는 심리를 반영하는 것으로 풀이된다.

MUFG 증권의 토마스 로스 채권 트레이딩 헤드는 블룸버그와 인터뷰에서 “10일 발표되는 2월 미국 고용지표와 다음주 연준 통화정책 회의 결과를 확인할 때까지 어떤 포지션도 새롭게 취하지 않겠다는 것이 거의 모든 투자자들의 의중”이라고 전했다.

시장 전문가들은 지난달 미국 비농업 부문 신규 고용이 19만건 증가한 것으로 예상하고 있다. 또 연준 정책자들이 주시하는 시간당 평균 임금이 전년 동기 대비 2.8% 상승한 것으로 내다보고 있다.

[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 뉴욕 특파원 ([email protected])

[뉴스핌 베스트 기사]

[단독] 민주, 코로나 확산에 8·28 전당대회 현장 대신 온라인으로 투표키로 [서울=뉴스핌] 고홍주 기자 = 코로나19 확진자가 다시 증가하며 외환 쌍 변동성 내달 28일 열리는 더불어민주당 전당대회에서 대의원들이 현장 투표 대신 온라인으로 투표한다. 27일 뉴스핌 취재를 종합하면 민주당 선거관리위원회는 전날(26일) 회의를 열고 오는 8월 27~28일 이틀간 진행되는 서울·경기 지역 및 전국대의원 투표를 온라인으로 진행하는 안을 의결했다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 12일 서울 여의도 국회에서 더불어민주당 중앙당선거관리위원회 2차 회의가 열린 가운데 도종환 위원장이 회의를 진행하고 있다. 2022.07.12 [email protected] 민주당 관계자는 "코로나 확산세 때문에 8월 27~28일 진행되는 서울·경기 시도당 대의원대회와 전국대의원대회 투표를 온라인으로 진행하기로 했다"고 말했다. 당초 민주당은 코로나 일상회복 단계에 접어든 후 처음 열리는 전당대회인 만큼 합동연설회와 대의원 투표를 현장에서 진행할 예정이었다. 하지만 확산세가 심상치 않아 대의원 수가 1000명이 넘는 서울·경기 합동토론회와 전국대의원대회 투표는 온라인 방식으로 변경했다는 설명이다. 다만 오는 외환 쌍 변동성 28일 열리는 예비경선과 나머지 지역들의 대의원대회는 앞서 공지된 대로 현장 투표로 치러진다. 이 관계자는 "예비경선이 당장 하루 앞으로 다가온 만큼 방식을 바꾸기는 어렵다고 봤다"며 "확진된 후보는 화상연결로 외환 쌍 변동성 토론에 참여할 수 있도록 했다"고 설명했다. 이 안은 이날 열리는 비상대책위원회의 최종 의결을 거쳐 확정될 방침이다. [email protected] 2022-07-27 08:42

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환율 변동성 확대…2분기 외환거래 금융위기후 최대

김수현 기자

(서울=연합뉴스) 김수현 기자 = 올해 2분기 외환 거래액 규모가 글로벌 금융위기 이후 가장 큰 것으로 나타났다.

30일 한국은행이 발표한 '2018년 2분기 중 외국환은행의 외환거래동향'을 보면 2분기 외국환은행의 하루 평균 외환 거래규모는 576억5천만달러로 전 분기(571억달러)보다 5억5천만달러(1.0%) 증가했다.

이는 한은이 2008년 관련 통계를 작성한 이래 최대다.

상품별로 보면 현물환이 하루 평균 229억7천만달러로 전 분기보다 1억9천만달러(0.8%) 증가했다.

현물환 중에선 원/달러가 하루 평균 163억9천만달러 거래돼 1억9천만달러(1.2%) 늘었다. 원/위안화 거래는 2억5천만달러(-11.9%) 감소한 18억9천만달러로 집계됐다.

외환파생상품은 3억6천만달러(1.1%) 늘어난 평균 346억8천만달러 어치가 거래됐다.

선물환거래(113억3천만달러)는 1억3천만달러(1.1%) 증가했다. 외환스와프 거래(220억8천만달러)도 1억3천만달러(0.6%) 증가했다.

한은 관계자는 외환거래량이 역대 최대를 기록한 배경으로 "증가 폭이 크지 않아 뚜렷한 이유를 꼽기 어렵다"면서도 "경제, 은행 규모가 커지면서 외환거래는 꾸준히 늘어나는 추세이고 외국인 투자가 늘어난 영향도 있다"고 설명했다.

원/달러 환율 변동성 확대 여파도 있는 것으로 보인다.

일반적으로 환율 등락이 커지면 외환시장 참가자들은 매매 과정에서 수익을 많이 낼 수 있다고 보고 거래량을 늘린다.

6월 원/달러 환율 표준편차는 19.1원으로 2016년 3월(25.2원) 이후 가장 높았다.

환율 표준편차는 월평균 환율을 매일 종가와 비교한 것으로, 종가 환율이 평균 환율과 떨어져 있을수록 표준편차가 크다.

원/달러 환율의 하루 중 변동 폭(하루 중 최고가-최저가)은 2분기 5.16원으로 올해 1분기(5.35원)보다 축소했으나 작년 3분기(4.77원)와 4분기(4.64원)보다 확대했다.

은행별로는 국내 은행의 거래규모가 280억2천만달러로 1억7천만달러(0.6%), 외국은행의 국내 지점이 296억3천만달러로 3억8천만달러(1.3%) 각각 증가했다.


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