ADX 추세 표시기

마지막 업데이트: 2022년 1월 28일 | 0개 댓글
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ADX 추세 표시기

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키움증권 > 종합차트[0600] > 오른쪽 버튼, 수식관리자[M] > 기술적지표 > 추세지표

수식이름 : ADX %Period%

지표조건설정 : period = 14

ADX (Average Directional movement index)

- 이 지표는 J.Welles Wilder에 의해 개발된 추세지표로 DMI라고도 한다.

ADX는 금일의 주가 움직임의 범위가 전일의 범위를 위로 벗어났는지, 아니면 아래로 벗어났는지를 관찰함으로써

시장 참여자들이 매수측에 가담하고 있는지, 매도측에 참여하고 있는지를 추적하는 지표이다.

- 만약 금일의 고가가 전일의 고가 위에 있다면 이것은 대중들이 좀더 많이 매수측에 가담하고 있음을 나타낸다.

반대로 금일의 저가가 전일의 저가 아래에 있다면 이것은 대중들이 매도측에 더 많이 가담하고 있음을 나타낸다.

- 이렇듯 ADX는 추세신뢰도를 평가하기 위해서 사용하는데 분석가로 하여 현재 추세를 확인해주고

또 언제 추세에 따른 매매가 유효한가를 판단할 수 있게 한다

- ADX는 3개의 선으로 구성되는 데,

PDI(Positive Directional Indicator), NDI(Negative Directional Indicator), ADX가 그것이다.

- 추세 확인
ADX 에서 두가지 방향선(PDI, NDI)의 상대적 위치는 현재의 추세를 확인한다.
>PDI가 NDI보다 위에 있는 경우에는 매수세력이 시장을 지배하고 있음을
>NDI가 PDI보다 위에 있을 경우에는 매도세력이 시장을 지배하고 있음을
>ADX가 하락한다는 것은 시장의 방향성이 약해지고 있음을 나타낸다.
==> 매수: PDI과 ADX가 모두 NDI보다 위에 있으면서 ADX가 상승할 때
==> 매도: NDI과 ADX가 모두 PDI보다 위에 있으면서 ADX가 상승할 때

- PDI와 NDI의 교차 매매
PDI가 NDI를 상향 돌파시에는 매수하고,
PDI가 NDI를 하향 돌파시에는 매도하는 기법이다.

고창코리아신문

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ADX 추세 표시기

기술적 분석 지표 중 추세를 분석하는 지표는 분석하는 방법이나 공식의 차이만 있을 뿐 분석 기준이 될 수 있는 추세에 대한 기본 개념은 큰 차이가 없습니다.

추세 지표 뿐만 아니라 기술적 분석 지표 대부분은 보조 지표로써 현재 주가의 상황을 파악하기 모호할 때 활용하는 것이 좋을 것 같습니다.

추세의 기본 개념은 고가와 저가의 상대적인 위치를 기준으로 판단을 합니다. 주가는 상승, 하락 이외에 횡보하는 경우도 있기 때문에 주가의 방향성(혹은 추세)은 상승, 횡보, 하락으로 구분할 수 있습니다.

고가, 저가 그리고 각각의 방향성을 생각해 보면 9가지 경우의 수가 있습니다.

9가지 경우의 수를 그려보면 차트 패턴에서 볼 수 있는 기본적인 형태를 확인할 수 있습니다.

- 상승 & 상승은 고가가 상승하고 저가가 상승한 경우를 표현한것입니다.

- 나머지 패턴도 동일한 개념으로 이해하면 됩니다.

위의 경우, 기본적인 패턴으로 그려보기는 했지만 일부 패턴은 추세 즉, 방향성을 파악하는 것이 쉽지 않습니다.

이런 이유 때문에 보조지표를 사용하는 것 같습니다.

고가와 저가의 상대적인 위치를 파악하기 위해 고가와 저가의 중간 가격을 연결하면 대략적인 ADX 추세 표시기 ADX 추세 표시기 추세를 파악할 수 있는데 이를 표시하면 아래와 같습니다.

- 추세가 명확한 구간 즉, 상승&상승, 하락&하락에서는 보조 지표가 아니더라도 추세를 파악할 수 있습니다.

- 그러나, 나머지 패턴의 경우 주가의 상대적인 위치, 주가 변동률 등을 확인해야 현재 추세를 파악할 수 있습니다.

주가의 추세는 상승에서 하락, 하락에서 상승으로 전환할 때 횡보 구간이 존재하는데 상황에 따라 이 구간이 짧은 경우도 있고 상당히 긴 경우도 있습니다.

그러나, 장기 추세를 분석해 보면 주가의 추세는 상승, 횡보, 하락을 반복하는 패턴이 반복되는 것 같습니다.

상승, 횡보, 하락으로 추세가 변하기는 하지만 종목에 따라 추세 전환하는 형태는 차이가 있을 수 있습니다.

- 상승에서 하락 추세로 전환할 때 위와 같은 패턴의 순서대로 전환하는 것은 아니지만 장기 추세를 보면 위와 같은 경향성을 가지고 있는 것 같습니다.

하락에서 상승으로 추세 전환할 때는 다소 차이가 있기는 하지만 큰 추세 관점에서 보면 상승에서 하락 추세 전환의 반대 순서로 움직이는 경향이 있는 것 같습니다.

블로그에서 기술적 분석 지표 중 추세 지표를 자세히 살펴봤는데, 투자 전략에 따라 활용하는 기술적 분석 지표는 다를 수 있지만 잊지 말아야 할 것은 ADX 추세 표시기 기술적 분석 지표는 보조 지표라는 것입니다.

추세를 파악하는 것은 추세에 대한 기본 개념만 잘 이해해도 주가 차트에서 충분히 파악할 수 있습니다. 다만, 추세를 판단하기 ADX 추세 표시기 어려운 구간에서 혹은 추세 전환 구간에서 기술적 분석 지표는 필요할 수 있습니다.

투자 전략이나 투자 기준에 따라 추세 기준선은 차이가 있을 수 있겠지만 중장기 추세에 대한 부분은 이견이 많지 않습니다.

- 고가와 저가를 이용한 추세선을 그린 경우로 단기 트레이딩에서는 활용하기 어렵지만 중장기 투자자에 입장에서는 의미있는 추세선일 수 있습니다.

물론, 아래와 같이 세부적인 추세선을 그릴 수 있지만, 주관적인 판단이 개입될 여지가 있기 때문에 HTS에서는 수식에 따라 작성되는 추세선을 사용하는 것이 좋습니다.

- 위와 같이 추세선을 이용하는 경우 중요한 매매 전략 중 하나가 예상과 다른 방향으로 주가가 움직였을 때 반드시 손절을 해야 한다는 것입니다. 만약, ADX 추세 표시기 이런 경우를 방지하고자 한다면 추세에 따라 분할매매하는 것도 생각해 볼 필요가 있습니다.

아래는 블로그에서 다루었던 추세 지표와 추세 기본 개념을 이용해서 만든 기술적 지표를 활용한 경우입니다.

- 주가 차트에서 추세와 아룬의 보조 지표 값을 활용하면 의미있는 변곡점에서 매매할 수 있는 기회를 찾을 수 있습니다. 다만, 분석 주기가 너무 짧은 경우 잦은 매매 신호가 나오기 때문에 이런 부분은 투자자가 조정할 필요가 있습니다.

- AroonUP이 100d이라고 해서 반드시 매수하는 것이 아니라 이전 고점과 저점을 주가 차트에서 확인할 필요가 있습니다. 왜냐하면, 하락 추세에서 나오는 매수 신호는 단기 고점일 가능성이 있기 때문입니다.

- 모든 구간을 차트 패턴으로 정의할 수는 없지만, AroonUP이 70이상이고 AroonDN이 30이하인 구간은 상승 채널 패턴 또는 상승 삼각형 패턴을 이루는 경우가 많습니다.

- Aroon은 변곡점을 찾기 위한 보조지표이기 때문에 추세 지속성을 확인하기 위한 지표로는 적합하지 않을 수 있습니다. 다만, 주가 차트와 연계해서 보면 이런 부분은 어느 정도 보완할 수 ADX 추세 표시기 있습니다.

- Aroon의 경우 분석 기간 중 신고가 또는 신저가 갱신 후 경과일을 가지고 추세 강도를 판단하는데, 나름 의미있는 방법이기는 하지만 실질적인 주가의 추세를 파악하는데 있어서 다소 어려움이 있을 수 있습니다.

- 따라서, 분석 기간 중 당일의 최고가와 최저가, 분석 기간 중 최고가와 최저가의 이격을 통해서 추세 강도 및 지속성을 파악할 수도 있을 것 같습니다. 이런 개념을 이용해서 계산한 것이 위의 High 10, Low 10 값입니다.

고가의 경우 값이 0에 가까울 수록 당일 고가가 최근 최고가에 근접하고 있다는 의미입니다.

저가는 고가 상승 추세선의 보조 지표 역할로 0에서 멀어질수록 상승 추세가 강하다는 의미입니다.

추세 개념을 그대로 이용한 것인데, 현재 고가와 저가가 이전 고가와 저가보다 높으면 1, 그렇지 않으면 -1로 보고 특정기간의 합계를 계산한 것입니다.

- 고가, 저가, 추세에 대한 9가지 경우에 대한 점수를 부여하면 좀 더 자세한 사항을 확인할 수 있는데 기본적인 개념만 이용해도 추세를 파악하는데 있어 큰 어려움은 없는 것 같습니다.

Dipsy 의 백과사전

주식의 추세를 확인 할 수 있는 DMI(Directional Movement Index) 와 ADX(Average Directional Movement Index) 지표에 대하여 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 .

세부적인 확인에 앞서 기본적인 개념을 우선 먼저 언급하자면 , DMI 지표는 추세의 방향 ( 상승인지 하락인지 ) 을 알려주는 추세지표이며 , ADX 는 DMI 를 이동평균한 값으로 추세의 강도를 알려주는 지표로서 웰레스 윌더 (J. Welles Wilder) 에 의해 고안되었습니다 . 일반적으로 보조지표로서 사용 할 때 DMI 와 ADX 를 같이 보며 사용 하게 되는데 그 이유는 추세의 방향과 강도를 동시에 파악하는데에 목적이 있습니다 . 또한 이 두 지표를 병행하여 사용하면 신뢰성이 더 높아지게 됩니다 .

주식의 추세를 알아야 하는 이유는 상승이나 하락이 진행될 때의 방향대로 흐름이 계속될 수 있기 때문입니다 . 이러한 추세를 분석 할 줄 안다면 상승의 흐름이 본격적으로 시작 될 대 주식을 매수하여 수익을 얻을 수 있고 , 반대로 하락의 추세가 시작될 때 즉각적으로 매도하여 수익을 지켜 내거나 손실을 감소 시킬 수 있게 됩니다 .

DMI 의 계산은 매우 복잡하게 이루어져 있으나 실제로는 다음과 같은 단순한 가정에서 출발합니다 .

시장이 상승 추세일 때에는 당일 고가는 전일 고가보다 높아야 한다 .

시장이 하락 추세일 때에는 당일 저가는 전일 저가보다 낮아야 한다 .

DMI 지표는 3 개의 선으로 구성되어 있습니다 . 그리고 그 선들은 전일의 주가와 현재의 주가를 비교분석하여 계속된 선으로 이어지게 됩니다 .

이러한 선의 수치와 방향으로 우리는 매수와 매도의 강도를 알 수 있게되고 , ADX 추세 표시기 또한 상승 혹은 하락의 흐름을 예측할 수 있게 되는 것입니다 .

DMI와 ADX계산방법

P(+)DM = 현재고가 - 전일 고가 의 절대값

M(-)DM = 전일저가 - 현재저가 의 절대값

CL = 당일종가 - 전일종가 의 절대값

변동폭 = (PDM,MDM,CL) 중 최대값

TRN=TR 의 N 일 이동평균

PDMN=PDM 의 N 일 이동평균

MDMN=MDM 의 N 일 이동평균

DX = (PDI-MDI)/(PDI+MDI) X 100

ADX=DX 를 N 일로 이동평균한 값

ADXR=ADX 를 N 일로 이동평균한 값

DMI 와 ADX 의 계산수식을 단순히 봐보면 전일과 현재가의 각 고가와 저가를 분석하여 2 개의 DI 선을 만들고 , 이 2 개의 선의 괴리도로 ADX 선을 만든다는 것을 확인 할 수 있습니다 .

DMI와 ADX를 읽는 방법

PDI 가 MDI 보다 위에 있는 경우 : 매수세력 우세

MDI 가 PDI 보다 위에 있는 경우 : 매도세력 우세

ADX 가 상승할 경우 : 주가 추세 지속력 강함

ADX 가 하락할 경우 : 주가 추세 지속력 약함

DMI와 ADX를 이용한 매매 기법

PDI 가 MDI 를 상향돌파하는 시점 : 매수시점

PDI 가 MDI 를 하향돌파하는 시점 : 매도시점

지표상 매수 매도시점을 알아보았지만 실전에 사용하기에는 불분명한 상황이나 정확성이 떨어질 수 도 있습니다 . 따라서 단순하게 이 지표만으로 매매를 하는 것보다 다른 보조지표를 같이 사용하며 매매의 판단을 하는 것이 좋고 , 또한 이 지표를 주 보조지표로 사용할 때에도 아래와 같이 좀 더 보수적으로 신호를 감지한다면 위험성을 낮 출 수 있을 것으로 보입니다 .

실전에서 매수시점을 잡을 때 추세가 불분명한 상황에서는 잦은 매매신호로 속임수가 나올 가능성이 크므로 돌파시점만으로 매매하는 방법에는 위험성이 있습니다 .

그 위험성을 낮추기 위해 주가의 저항구간을 돌파하는지 여부를 같이 확인한다면 조금이나마 위험성을 줄일 수 있을 것입니다 . 만약 저항구간을 돌파하지 못하였다면 조금 늦더라도 ADX 가 MDI 를 돌파하는 시점이나 ADX 가 MDI 위에 위치할 때를 매수 시점으로 잡아도 좋습니다 .

반대로 매도시점에서는 위험성을 줄이기 위해 PDI 와 MDI 의 갭이 줄어드는 시점이나 ADX 가 꺽이는 부분에 매도를 고려하는 것도 좋은 방법으로 볼 수 있겟습니다 .

ADX 보조 지표의 사용 방법(주식 차트 보조 지표)

블로그 이미지

다양한 보조지표 및 오실레이터 등이 있습니다. 그중 ADX에 대해서 확인해보겠습니다. 보조지표를 불필요하고 과다하게 사용하는 것은 좋지 않지만 보조 지표를 맹신하지 않고 확률적으로 생각하고 본인에게 맞는 보조지표 1 오실레이터 1개 정도는 나쁘지 않다고 생각합니다.

ADX의 개념과 사용법

ADX 보조 지표는 무엇인가?

ADX는 평균 방향성 지수로서 추세의 강도를 확인하기 위해 웰스 와일더가 고안한 보조 지표입니다. 추세의 강도를 표기한다고 하지만 추세의 방향성을 나타내지는 않습니다. 하락 추세가 강한 것인지 상승 추세가 강한 것인지에 대해서는 별도의 방법을 통해서 확인해야 합니다. 구하는 공식에 대해서는 이야기하지 않겠습니다. HTS에서 알아서 계산을 해주니까요. 키움 증권 HTS 기준으로 ADX와 DMI가 있는데 DMI를 선택해야 ADX와 DMI가 표시됨으로써 지표를 고안한 와일더의 의도대로 사용을 할 수 있습니다. 방법에 따라서 ADX만을 사용해도 상관은 없습니다.

ADX의 해석

ADX는 추세의 강도를 나타낸다고 했습니다. ADX의 변수값은 14~20을 권장하며, 통상 다음과 같이 해석합니다.

  • ADX가 상승중이라면 15 이상의 ADX는 추세가 존재한다는 것을 나타냄
  • ADX의 상승분이 클 수록 추세가 강력한 것. ADX20 - 27의 상승이 ADX27 - 30의 상승보다 더 강한 추세
  • ADX의 하락은 추세가 약해지고 있거나 추세가 더 이상 존재하지 않는다는 것을 나타냄

또한 주의사항으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

  • ADX가 상승 중일 때는 과매수, 과매도를 나타내는 오실레이터 등의 지표는 효과가 없고 ADX가 하락하는 중에서만 효과가 있음
  • 갑자기 급격한 방향 전환을 하면 14 이상의 장기 ADX는 추세가 없는 것으로 나타남. 즉, 주요 하락 추세가 무시될 수 있음
  • 어느 정도 추세가 진행되어야 나타나기 때문에 단기 트레이딩에서는 불리하게 작용

ADX의 사용 방법

ADX의 사용 방법은 여러가지가 있습니다. 그중에서 몇 가지 만을 알려드리겠습니다. 직접 ADX와 차트를 보면서 다양한 방법을 고안해보는 것도 좋겠습니다.

엘더 와일더가 ADX를 사용하던 방법입니다. HTS상에서 DMI를 선택해줘야 합니다.

  • DI+와 DI-가 교차되면 종목 혹은 시장에 진입을 기본으로 한다.
  • DI+가 DI-를 상향 돌파하며 전날의 고가를 돌파하였으면 매수 포지션으로 진입하며 매도 포지션의 경우는 반대로 진행

HTS 상에서 ADX DMI 어느 것이든 사용해도 좋습니다. 해당 방법은 ADX ADX 추세 표시기 단독으로 사용이 불가능합니다. 추세의 방향을 알려줄 추가적인 도구가 필요합니다. 이동평균선의 방향 혹은 저점의 추세 아니면 기타 추세의 방향을 알려줄 보조지표 무엇이든 상관없습니다.

  • ADX가 이틀간 4포인트 이상 상승했을 때, 추세의 방향에 맞춰서 포지션을 진입

ADX DMI 상관없으며 방법 2와 마찬가지로 추세 방향을 알려줄 도구가 필요합니다.

  • ADX가 ADX 추세 표시기 지난 10일간의 고점을 돌파했을 때 추세 방향으로 진입

마지막으로

ADX의 특성상 주로 중장기적인 추세를 가져가려고 할 때 유용한 부분이 있습니다. 그리고 ADX가 잘 맞는 경우도 있을 것이고 맞지 않는 경우도 있을 것입니다. 어떠한 방법이든지 맹신하지 않고 확률적으로 생각하고 리스크 관리와 규모 조절을 병행해서 사용하면 충분한 도움이 될 것이라 생각합니다.


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